Математическое моделирование динамики кредитного портфеля, монография
| Autor principal: | |
|---|---|
| Outros Autores: | , |
| Resumo: | В монографии рассмотрены вопросы, связанные с математическим моделированием и прогнозированием динамики структуры кредитного портфеля. Предполагается, что портфель рассматривается как совокупность групп кредитов, объединенных по длительности просроченной задолженности. Под структурой портфеля понимается процентное соотношение групп в портфеле. Анализ динамики кредитного портфеля проводится на основе модели марковской цепи с учетом неполноты информации о переходных вероятностях и опирается на методы и подходы теории управления и оценивания в условиях неполной информации. Рассмотрены вопросы прогнозирования риска и доходности портфеля, расчета уровня необходимых резервов на основе прогнозирования структуры. Книга предназначена для научных работников, преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов, интересующихся проблемами финансового анализа и математического моделирования с использованием случайных процессов. Книга из коллекции - Математика |
| Publicado em: |
Екатеринбург, 2016
|
| Assuntos: | |
| Acesso em linha: | https://e.lanbook.com/book/121373 https://e.lanbook.com/img/cover/book/121373.jpg |
| Formato: | Recurso Electrónico Livro |
