Backtesting Value at Risk and Expected Shortfall
| Huvudupphovsman: | |
|---|---|
| Institutionell upphovsman: | |
| Sammanfattning: | XIX, 145 p. 45 illus. text |
| Språk: | engelska |
| Publicerad: |
Wiesbaden :
Springer Fachmedien Wiesbaden : Imprint: Springer Gabler,
2016.
|
| Upplaga: | 1st ed. 2016. |
| Serie: | BestMasters,
|
| Ämnen: | |
| Länkar: | https://doi.org/10.1007/978-3-658-11908-9 |
| Materialtyp: | Elektronisk Bok |
Innehållsförteckning:
- Risk measures and their properties
- Elicitability
- Backtesting (VaR and ES)
- Empirical Analysis
- MATLAB code.