Backtesting Value at Risk and Expected Shortfall
| Главный автор: | |
|---|---|
| Автор-организация: | |
| Примечания: | XIX, 145 p. 45 illus. text |
| Язык: | английский |
| Опубликовано: |
Wiesbaden :
Springer Fachmedien Wiesbaden : Imprint: Springer Gabler,
2016.
|
| Издание: | 1st ed. 2016. |
| Серии: | BestMasters,
|
| Предметы: | |
| Online-ссылка: | https://doi.org/10.1007/978-3-658-11908-9 |
| Формат: | Электронный ресурс Книга |
Оглавление:
- Risk measures and their properties
- Elicitability
- Backtesting (VaR and ES)
- Empirical Analysis
- MATLAB code.