Backtesting Value at Risk and Expected Shortfall
| Hoofdauteur: | |
|---|---|
| Coauteur: | |
| Samenvatting: | XIX, 145 p. 45 illus. text |
| Taal: | Engels |
| Gepubliceerd in: |
Wiesbaden :
Springer Fachmedien Wiesbaden : Imprint: Springer Gabler,
2016.
|
| Editie: | 1st ed. 2016. |
| Reeks: | BestMasters,
|
| Onderwerpen: | |
| Online toegang: | https://doi.org/10.1007/978-3-658-11908-9 |
| Formaat: | Elektronisch Boek |
Inhoudsopgave:
- Risk measures and their properties
- Elicitability
- Backtesting (VaR and ES)
- Empirical Analysis
- MATLAB code.