Backtesting Value at Risk and Expected Shortfall
| 第一著者: | |
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| 団体著者: | |
| 要約: | XIX, 145 p. 45 illus. text |
| 言語: | 英語 |
| 出版事項: |
Wiesbaden :
Springer Fachmedien Wiesbaden : Imprint: Springer Gabler,
2016.
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| 版: | 1st ed. 2016. |
| シリーズ: | BestMasters,
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| 主題: | |
| オンライン･アクセス: | https://doi.org/10.1007/978-3-658-11908-9 |
| フォーマット: | 電子媒体 図書 |
目次:
- Risk measures and their properties
- Elicitability
- Backtesting (VaR and ES)
- Empirical Analysis
- MATLAB code.