Backtesting Value at Risk and Expected Shortfall
| Κύριος συγγραφέας: | |
|---|---|
| Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: | |
| Περίληψη: | XIX, 145 p. 45 illus. text |
| Γλώσσα: | Αγγλικά |
| Έκδοση: |
Wiesbaden :
Springer Fachmedien Wiesbaden : Imprint: Springer Gabler,
2016.
|
| Έκδοση: | 1st ed. 2016. |
| Σειρά: | BestMasters,
|
| Θέματα: | |
| Διαθέσιμο Online: | https://doi.org/10.1007/978-3-658-11908-9 |
| Μορφή: | Ηλεκτρονική πηγή Βιβλίο |
Πίνακας περιεχομένων:
- Risk measures and their properties
- Elicitability
- Backtesting (VaR and ES)
- Empirical Analysis
- MATLAB code.