Backtesting Value at Risk and Expected Shortfall
| Hlavní autor: | |
|---|---|
| Korporativní autor: | |
| Shrnutí: | XIX, 145 p. 45 illus. text |
| Jazyk: | angličtina |
| Vydáno: |
Wiesbaden :
Springer Fachmedien Wiesbaden : Imprint: Springer Gabler,
2016.
|
| Vydání: | 1st ed. 2016. |
| Edice: | BestMasters,
|
| Témata: | |
| On-line přístup: | https://doi.org/10.1007/978-3-658-11908-9 |
| Médium: | Elektronický zdroj Kniha |
Obsah:
- Risk measures and their properties
- Elicitability
- Backtesting (VaR and ES)
- Empirical Analysis
- MATLAB code.