Backtesting Value at Risk and Expected Shortfall
| Autor principal: | |
|---|---|
| Autor corporatiu: | |
| Sumari: | XIX, 145 p. 45 illus. text |
| Idioma: | anglès |
| Publicat: |
Wiesbaden :
Springer Fachmedien Wiesbaden : Imprint: Springer Gabler,
2016.
|
| Edició: | 1st ed. 2016. |
| Col·lecció: | BestMasters,
|
| Matèries: | |
| Accés en línia: | https://doi.org/10.1007/978-3-658-11908-9 |
| Format: | Electrònic Llibre |
Taula de continguts:
- Risk measures and their properties
- Elicitability
- Backtesting (VaR and ES)
- Empirical Analysis
- MATLAB code.