Алгоритм риск-ориентированного среднесрочного управления портфелем на основе нейросетевого моделирования временных рядов и поведенческих признаков участников рынка; Молодежь и современные информационные технологии

Алгоритм риск-ориентированного среднесрочного управления портфелем на основе нейросетевого моделирования временных рядов и поведенческих признаков участников рынка; Молодежь и современные информационные технологии

Bibliographic Details
Parent link:	Молодежь и современные информационные технологии.— 2026.— С. 450-455
Main Author:	Науменко М. А.
Other Authors:	Спицын В. Г. Владимир Григорьевич (научный руководитель)
Summary:	В статье рассматривается алгоритм поддержки среднесрочных портфельных решений на российском рынке на основе мультимодальной архитектуры LSTM–CNN, совместно обрабатывающей цены акций, индексы RVI/RTSI и агрегированные позиции юридических лиц на срочном рынке. Верификация методом walk-forward подтверждает робастность модели и ее эффективность в снижении просадок при сохранении избыточной доходности относительно рынка Текстовый файл
Language:	Russian
Published:	2026
Subjects:	электронный ресурс труды учёных ТПУ управление портфелем мультимодальная модель поведенческие признаки участники рынка walk-forward тестирование брокерские счета эмпирическая проверка
Online Access:	http://earchive.tpu.ru/handle/11683/139117
Format:	Electronic Book Chapter
KOHA link:	https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=687448

Internet

http://earchive.tpu.ru/handle/11683/139117