Нейросетевое тестирование алгоритма разметки данных для классификации уровней поддержки и сопротивления на финансовых рынках
| Parent link: | Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика.— .— Томск: Изд-во ТГУ № 70.— 2025.— С. 91-102 |
|---|---|
| Main Author: | |
| Other Authors: | |
| Summary: | Заглавие с экрана Представлен алгоритм разметки данных для обучения классификатора, способного определять уровни поддержки и сопротивления на данных финансовых рынков. На основе данных, полученных с помощью этого алгоритма, была обучена модель CNN-LSTM-MLP, включающая блок каузальных сверток, LSTM и полносвязные слои. Эксперимент с простой торговой стратегией продемонстрировал практическую применимость модели, сопровождавшуюся повышением доходности на 10% в сравнении с базовой стратегией, где модель не была использована. Вклад авторов: все авторы сделали эквивалентный вклад в подготовку публикации. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов An algorithm for labeling data is presented to train a classifier capable of identifying support and resistance levels in financial market data. Using data obtained from this algorithm, a CNN-LSTM-MLP model was trained, incorporating causal convolutions, LSTM, and fully connected layers. An experiment with a simple trading strategy demonstrated the practical applicability of the model, accompanied by a 10% increase in profitability compared to a basic strategy where the model was not used. Contribution of the authors: the authors contributed equally to this article. The authors declare no conflicts of interests Текстовый файл |
| Published: |
2025
|
| Subjects: | |
| Online Access: | https://www.elibrary.ru/item.asp?id=80631524 |
| Format: | Electronic Book Chapter |
| KOHA link: | https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=679775 |