Прогнозирование ставок облигаций государственного долга моделями семейства HAR; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 3 : Математика

Прогнозирование ставок облигаций государственного долга моделями семейства HAR; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 3 : Математика

Detalles Bibliográficos
Parent link:	Перспективы развития фундаментальных наук=Prospects of Fundamental Sciences Development: сборник научных трудов XXI Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Томск, 23-26 апреля 2024 г./ Национальный исследовательский Томский политехнический университет ; под ред. И. А. Курзиной [и др.].— .— Томск: Изд-во ТПУ Т. 3 : Математика.— 2024.— С. 14-16
Autor Principal:	Трофимова А. В.
Autor Corporativo:	Национальный исследовательский Томский политехнический университет (570)
Outros autores:	Крицкий О. Л. Олег Леонидович
Summary:	Заглавие с экрана While forecasting the dynamics of asset price volatility, such as stock and bond returns, the shock component is a fundamental factor. It should be determined whether it is necessary to include a jump component in the real-time volatility model. Текстовый файл
Idioma:	ruso
Publicado:	2024
Subjects:	труды учёных ТПУ электронный ресурс прогнозирование волатильность HAR-модель
Acceso en liña:	https://earchive.tpu.ru/handle/11683/80563
Formato:	Electrónico Capítulo de libro
KOHA link:	https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=674407

Títulos similares

Modeling of stochastic volatility for the stock market; Перспективы развития фундаментальных наук
por: Iganova E. A.
Publicado: (2013)

Стохастическая модель динамики относительных приращений цены акций; Вестник Томского государственного университета. Математика и механика; № 2 (14)
por: Трясучев В. А. Владимир Андреевич
Publicado: (2011)

Имитационные методы прогнозирования цен акций; Перспективы развития фундаментальных наук
por: Каменских Д. М.
Publicado: (2008)

Прогнозирование изменений котировок финансовых инструментов на основе модели стохастической волатильности; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]; Т. 309, № 7
por: Истигечева Е. В.
Publicado: (2006)

Модель динамических корреляций: общее приложение к исследованию финансовых рынков; Экономический анализ: теория и практика; № 39 (294)
por: Трифонов А. Ю. Андрей Юрьевич
Publicado: (2012)

Оптимизация портфеля финансовых инструментов; Финансы и кредит; № 36 (564)
por: Крицкий О. Л. Олег Леонидович
Publicado: (2013)

Structure and paramagnetic properties of tris-pivaloyltrifluoracetonate thulium(III) complexes with 18-crown-6 by X-ray analysis and NMR; Polyhedron; Vol. 105
Publicado: (2016)

Оценка стохастической волатильности с помощью модели Хестона; Ресурсоэффективным технологиям - энергию и энтузиазм молодых
por: Иганова Е. А. Елена Александровна
Publicado: (2013)

Расчет стохастической процентной ставки и нахождение соотношения "волатильность-страйк"; Форсайт как инструмент технологического и социального предвидения
por: Новосельцева Д. А.
Publicado: (2015)

Управление рисками реализации инвестиционных проектов в нефтяной отрасли с учетом высокой волатильности цен на нефть; Проблемы геологии и освоения недр; Т. 2
por: Григорьева С. А.
Publicado: (2016)

Хеджирование финансовых опционов на нестабильном финансовом рынке; РИСК: Ресурсы, Информация, Снабжение, Конкуренция; № 1
por: Калашникова Т. В. Татьяна Владимировна
Publicado: (2014)

Использование соотношения call-put для нахождения стохастической процентной ставки и построения улыбки волатильности; Физико-технические проблемы в науке, промышленности и медицине (ФТПНПМ-2019)
por: Степанян Д. В.
Publicado: (2019)

Ядерная оценка волатильности; Экономический анализ: теория и практика; № 6
por: Крицкий О. Л. Олег Леонидович
Publicado: (2012)

Проблема изменчивости волатильности активов в задаче динамического управления портфелем Марковица; Современные технологии принятия решений в цифровой экономике
por: Барышева А. Е.
Publicado: (2018)

Ценообразование опционов в рамках модели стохастической волатильности Хестона; Молодежь и современные информационные технологии
por: Крицкий О. Л. Олег Леонидович
Publicado: (2021)

Asymptotic assessment of distribution moments of price increments for pair USD/RUB; Информационные технологии в науке, управлении, социальной сфере и медицине
por: Kineva M. O.
Publicado: (2015)

Временная структура доходности в диффузионных моделях процентных ставок
por: Медведев Г. А.
Publicado: (Минск, БГУ, 2018)

Выпуск облигаций местных органов власти − решение по реализации стратегии государственного долга Вьетнама; Векторы благополучия: экономика и социум; № 1 (40)
por: Дао Тхань Бинь
Publicado: (2021)

Исполнение долга
por: Хетагуров Г. И. Георий Иванович
Publicado: (Москва, Воениздат, 1977)

Очерк развития государственного долга в России Архивная литература
por: Гурьев А.В. Анатолий Владимирович
Publicado: (СПб, Типо-лит. "Якорь", 1903)

Биржевые секреты: опционы. Все, что нужно знать об опционном рынке: пер. с англ.
por: Томсетт М. Майкл
Publicado: (Смоленск, Русич, 2008)

Особенности формирования государственного долга России; Импульс-2013
por: Куанышев А. К.
Publicado: (2013)

Сравнительный анализ методов для оценки субфедеральных облигаций; Перспективы развития фундаментальных наук
por: Корчуганов К. А. Клим Александрович
Publicado: (2012)

Рынки государственного долга: Мировые тенденции и российская практика
por: Данилов Ю. А. Юрий Алексеевич
Publicado: (Москва, Изд-во ГУ ВШЭ, 2002)

Harnessing Solar Heat
por: Norton, Brian
Publicado: (2014)

Вероятностно-статистические методы декомпозиции волатильности хаотических процессов: учебное пособие
por: Королев В. Ю. Виктор Юрьевич
Publicado: (Москва, Изд-во МГУ, 2011)

Аппаратура радиоуправления моделями
por: Плотников В. В. Василий Васильевич
Publicado: (Москва, Энергия, 1980)

Harnessing the Power of the Criminal Corpse
por: Tarlow, Sarah, et al.
Publicado: (2018)

Технический анализ. Эффективные инструменты для активного инвестора: пер. с англ.
por: Аппель Дж. Джеральд
Publicado: (СПб., Питер, 2010)

Люди высокого долга: Рассказы, очерки
Publicado: (Львов, Каменяр, 1981)

Моделирование временной структуры процентных ставок Статья
por: Лукасевич И.Я. Игорь Ярославович
Publicado: (Москва, Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального образования "Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации", 2012)

Валютные облигации: Учет и налогообложение
por: Хахонова Н. Н. Наталья Николаевна
Publicado: (Москва, Приор, 1998)

Рынок облигаций: Анализ и стратегии
por: Фабоцци Ф. Д. Фрэнк Дж
Publicado: (Москва, ООО "Альпина Паблишер", 2016)

Лабораторный практикум с компьютерными моделями
por: Степанова В. А.
Publicado: (Москва, МИСИС, 2010)

Рынок облигаций: Курс для начинающих Учебное пособие
Publicado: (Москва, ООО "Альпина Паблишер", 2016)

Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты: пер. с англ.
por: Халл Д. К. Джон
Publicado: (Москва, Вильямс, 2014)

Особенности эмиссии и обращения биржевых облигаций в РФ; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 5 : Экономика и управление
por: Закурская М. Ю.
Publicado: (2017)

Люди долга и отваги: Сборник; Кн. 2
Publicado: (Москва, ДОСААФ СССР, 1986)

Harnessing Big Data in Urban Public Space Analytics and Evaluation /
por: Chen, Wanzhen, et al.
Publicado: (2025)

Основы организации страхования и расчета тарифных ставок учебное пособие
por: Додорина И. В.
Publicado: (Самара, СамГУПС, 2019)