Прогнозирование ставок облигаций государственного долга моделями семейства HAR

Прогнозирование ставок облигаций государственного долга моделями семейства HAR

Bibliographic Details
Parent link:	Перспективы развития фундаментальных наук=Prospects of Fundamental Sciences Development: сборник научных трудов XXI Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Томск, 23-26 апреля 2024 г./ Национальный исследовательский Томский политехнический университет ; под ред. И. А. Курзиной [и др.].— .— Томск: Изд-во ТПУ Т. 3 : Математика.— 2024.— С. 14-16
Main Author:	Трофимова А. В.
Corporate Author:	Национальный исследовательский Томский политехнический университет (570)
Other Authors:	Крицкий О. Л. Олег Леонидович
Summary:	Заглавие с экрана While forecasting the dynamics of asset price volatility, such as stock and bond returns, the shock component is a fundamental factor. It should be determined whether it is necessary to include a jump component in the real-time volatility model. Текстовый файл
Published:	2024
Subjects:	труды учёных ТПУ электронный ресурс прогнозирование волатильность HAR-модель
Online Access:	https://earchive.tpu.ru/handle/11683/80563
Format:	Electronic Book Chapter
KOHA link:	https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=674407

Similar Items

Прогнозирование изменений котировок финансовых инструментов на основе модели стохастической волатильности
by: Истигечева Е. В.
Published: (2006)

Оценка стохастической волатильности с помощью модели Хестона
by: Иганова Е. А. Елена Александровна
Published: (2013)

Использование соотношения call-put для нахождения стохастической процентной ставки и построения улыбки волатильности
by: Степанян Д. В.
Published: (2019)

Ценообразование опционов в рамках модели стохастической волатильности Хестона
by: Крицкий О. Л. Олег Леонидович
Published: (2021)

Имитационные методы прогнозирования цен акций
by: Каменских Д. М.
Published: (2008)

Временная структура доходности в диффузионных моделях процентных ставок
by: Медведев Г. А.
Published: (Минск, БГУ, 2018)

Модель динамических корреляций: общее приложение к исследованию финансовых рынков
by: Трифонов А. Ю. Андрей Юрьевич
Published: (2012)

Стохастическая модель динамики относительных приращений цены акций
by: Трясучев В. А. Владимир Андреевич
Published: (2011)

Structure and paramagnetic properties of tris-pivaloyltrifluoracetonate thulium(III) complexes with 18-crown-6 by X-ray analysis and NMR
Published: (2016)

Оптимизация портфеля финансовых инструментов
by: Крицкий О. Л. Олег Леонидович
Published: (2013)

Modeling of stochastic volatility for the stock market
by: Iganova E. A.
Published: (2013)

Управление рисками реализации инвестиционных проектов в нефтяной отрасли с учетом высокой волатильности цен на нефть
by: Григорьева С. А.
Published: (2016)

Расчет стохастической процентной ставки и нахождение соотношения "волатильность-страйк"
by: Новосельцева Д. А.
Published: (2015)

Хеджирование финансовых опционов на нестабильном финансовом рынке
by: Калашникова Т. В. Татьяна Владимировна
Published: (2014)

Ядерная оценка волатильности
by: Крицкий О. Л. Олег Леонидович
Published: (2012)

Проблема изменчивости волатильности активов в задаче динамического управления портфелем Марковица
by: Барышева А. Е.
Published: (2018)

Asymptotic assessment of distribution moments of price increments for pair USD/RUB
by: Kineva M. O.
Published: (2015)

Выпуск облигаций местных органов власти − решение по реализации стратегии государственного долга Вьетнама
by: Дао Тхань Бинь
Published: (2021)

Особенности формирования государственного долга России
by: Куанышев А. К.
Published: (2013)

Анализ и прогнозирование демографических процессов с использованием модели Ли-Картера
by: Иганова А. В.
Published: (2012)

Прогнозирование отгрузок готовой продукции в разрезе каналов сбыта на основе анализа временных рядов
by: Куксенок С. В.
Published: (2024)

Финансовая отчётность и прогнозирование банкротства учебное пособие
by: Перфильев А. Б.
Published: (Ярославль, МУБиНТ, 2015)

Краткосрочное прогнозирование в режиме реального времени с использованием экспоненциальных методов
by: Шевцова П. Э.
Published: (2025)

Прогнозирование опасных факторов пожара. Лабораторный практикум учебное пособие
by: Пожаркова И. Н.
Published: (Железногорск, СПСА, 2019)

Социально-экономическое прогнозирование развития Томской области по модели Солоу
by: Абакумова А. В.
Published: (2009)

Биржевые секреты: опционы. Все, что нужно знать об опционном рынке пер. с англ.
by: Томсетт М. Майкл
Published: (Смоленск, Русич, 2008)

Исполнение долга
by: Хетагуров Г. И. Георий Иванович
Published: (Москва, Воениздат, 1977)

Biowave: harnessing wave power
by: Chernaya A. A.
Published: (2014)

Очерк развития государственного долга в России Архивная литература
by: Гурьев А.В. Анатолий Владимирович
Published: (СПб, Типо-лит. "Якорь", 1903)

Прогнозирование землетрясений
by: Магомедалиев Т. А.
Published: ()

Технологии обучения: регрессия и прогнозирование учебно-методическое пособие
by: Сорокин А. Б.
Published: (Москва, РТУ МИРЭА, 2022)

Вероятностно-статистические методы декомпозиции волатильности хаотических процессов учебное пособие
by: Королев В. Ю. Виктор Юрьевич
Published: (Москва, Изд-во МГУ, 2011)

Прогнозирование вероятности отчисления студентов
by: Третьяков К. С.
Published: (2024)

Прогнозирование чрезвычайных ситуаций
Published: (2020)

Прогнозирование экономических процессов учебное пособие
by: Черданцева И. В. Ирина Васильевна
Published: (Томск, Изд-во ТПУ, 2013)

Прогнозирование динамической нагруженности трансмиссий транспортных машин учеб. пособие
by: Держанский В. Б.
Published: (Москва, МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2010)

Технический анализ. Эффективные инструменты для активного инвестора пер. с англ.
by: Аппель Дж. Джеральд
Published: (СПб., Питер, 2010)

Harnessing Solar Heat
by: Norton, Brian
Published: (2014)

Прогнозирование наводнений: проблемы и решения
by: Наливкина А. В.
Published: (2015)

Аппаратура радиоуправления моделями
by: Плотников В. В. Василий Васильевич
Published: (Москва, Энергия, 1980)