Прогнозирование ставок облигаций государственного долга моделями семейства HAR
| Parent link: | Перспективы развития фундаментальных наук=Prospects of Fundamental Sciences Development: сборник научных трудов XXI Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Томск, 23-26 апреля 2024 г./ Национальный исследовательский Томский политехнический университет ; под ред. И. А. Курзиной [и др.].— .— Томск: Изд-во ТПУ Т. 3 : Математика.— 2024.— С. 14-16 |
|---|---|
| Κύριος συγγραφέας: | |
| Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: | |
| Άλλοι συγγραφείς: | |
| Περίληψη: | Заглавие с экрана While forecasting the dynamics of asset price volatility, such as stock and bond returns, the shock component is a fundamental factor. It should be determined whether it is necessary to include a jump component in the real-time volatility model. Текстовый файл |
| Γλώσσα: | Ρωσικά |
| Έκδοση: |
2024
|
| Θέματα: | |
| Διαθέσιμο Online: | https://earchive.tpu.ru/handle/11683/80563 |
| Μορφή: | Ηλεκτρονική πηγή Κεφάλαιο βιβλίου |
| KOHA link: | https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=674407 |