Non-asymptotic Confidence Estimation of the Autoregressive Parameter in AR(1) Process with an Unknown Noise Variance; Austrian Journal of Statistics; Vol. 49, № 4 : Special Issue CDAM 2019

Xehetasun bibliografikoak
Parent link:Austrian Journal of Statistics
Vol. 49, № 4 : Special Issue CDAM 2019.— 2020.— [P. 19-26]
Egile nagusia: Vorobeychikov S. E. Sergey Erikovich
Erakunde egilea: Национальный исследовательский Томский политехнический университет Инженерная школа информационных технологий и робототехники Отделение информационных технологий
Beste egile batzuk: Burkatovskaya Yu. B. Yuliya Borisovna
Gaia:Title screen
The paper considers the estimation problem of the autoregressive parameter in the first-order autoregressive process with Gaussian noises when the noise variance is unknown. We propose a non-asymptotic technique to compensate the unknown variance, and then, to construct a point estimator with any prescribed mean square accuracy. Also a fixed-width confidence interval with any prescribed coverage accuracy is proposed. The results of Monte-Carlo simulations are given.
Hizkuntza:ingelesa
Argitaratua: 2020
Gaiak:
Sarrera elektronikoa:https://doi.org/10.17713/ajs.v49i4.1121
Formatua: Baliabide elektronikoa Liburu kapitulua
KOHA link:https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=663397

MARC

LEADER 00000naa0a2200000 4500
001 663397
005 20250430112652.0
035 |a (RuTPU)RU\TPU\network\34566 
035 |a RU\TPU\network\28141 
090 |a 663397 
100 |a 20210209d2020 k||y0rusy50 ba 
101 0 |a eng 
102 |a AT 
135 |a drcn ---uucaa 
181 0 |a i  
182 0 |a b 
200 1 |a Non-asymptotic Confidence Estimation of the Autoregressive Parameter in AR(1) Process with an Unknown Noise Variance  |f S. E. Vorobeychikov, Yu. B. Burkatovskaya 
203 |a Text  |c electronic 
300 |a Title screen 
330 |a The paper considers the estimation problem of the autoregressive parameter in the first-order autoregressive process with Gaussian noises when the noise variance is unknown. We propose a non-asymptotic technique to compensate the unknown variance, and then, to construct a point estimator with any prescribed mean square accuracy. Also a fixed-width confidence interval with any prescribed coverage accuracy is proposed. The results of Monte-Carlo simulations are given. 
461 |t Austrian Journal of Statistics 
463 |t Vol. 49, № 4 : Special Issue CDAM 2019  |v [P. 19-26]  |d 2020 
610 1 |a электронный ресурс 
610 1 |a труды учёных ТПУ 
610 1 |a autoregressive process 
610 1 |a non-asymptotic estimation 
610 1 |a confidence interval 
610 1 |a авторегрессионные процессы 
610 1 |a неассоциативная алгебра 
610 1 |a доверительные интервалы 
700 1 |a Vorobeychikov  |b S. E.  |g Sergey Erikovich 
701 1 |a Burkatovskaya  |b Yu. B.  |c mathematician  |c associate Professor of Tomsk Polytechnic University, candidate of physico-mathematical Sciences  |f 1973-  |g Yuliya Borisovna  |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\36259  |9 19335 
712 0 2 |a Национальный исследовательский Томский политехнический университет  |b Инженерная школа информационных технологий и робототехники  |b Отделение информационных технологий  |3 (RuTPU)RU\TPU\col\23515 
801 2 |a RU  |b 63413507  |c 20210209  |g RCR 
850 |a 63413507 
856 4 |u https://doi.org/10.17713/ajs.v49i4.1121 
942 |c CF