Информационная матрица Фишера для многомерного метода DCC-MGARCH(1,1); Математика. Компьютер. Образование

Информационная матрица Фишера для многомерного метода DCC-MGARCH(1,1)

Detalhes bibliográficos
Parent link:Математика. Компьютер. Образование.— 2008.— [С. 219-224]
Autor principal: Бельснер О. А. Ольга Александровна
Outros Autores: Крицкий О. Л. Олег Леонидович
Resumo:Заглавие с экрана
Найдена аналитическая форма записи информационной матрицы Фишера для эконометрического алгоритма DCC-MGARCH(1,1), использованная затем для его упрощения. При этом выдвигается гипотеза о постоянстве матриц корреляций во времени и проводится статистическая проверка данного предположения. Затем информационная матрица применяется для исследования фондового рынка России.
Idioma:russo
Publicado em: 2008
Colecção:Математические методы в экономике (эконофизика)
Assuntos:
электронный ресурс
труды учёных ТПУ
Acesso em linha:http://www.mce.su/rus/archive/proceedings/mce15/doc21834/
Formato: Recurso Electrónico Capítulo de Livro
KOHA link:https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=645837

Registos relacionados

Registos relacionados