Информационная матрица Фишера для многомерного метода DCC-MGARCH(1,1)
| Parent link: | Математика. Компьютер. Образование: сборник трудов XV международной конференции, г. Дубна, 28 января - 2 февраля 2008 г.. [С. 219-224].— , 2008 |
|---|---|
| Main Author: | |
| Other Authors: | |
| Summary: | Заглавие с экрана Найдена аналитическая форма записи информационной матрицы Фишера для эконометрического алгоритма DCC-MGARCH(1,1), использованная затем для его упрощения. При этом выдвигается гипотеза о постоянстве матриц корреляций во времени и проводится статистическая проверка данного предположения. Затем информационная матрица применяется для исследования фондового рынка России. |
| Published: |
2008
|
| Series: | Математические методы в экономике (эконофизика) |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://www.mce.su/rus/archive/proceedings/mce15/doc21834/ |
| Format: | Electronic Book Chapter |
| KOHA link: | https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=645837 |