Информационная матрица Фишера для многомерного метода DCC-MGARCH(1,1)

Bibliographic Details
Parent link:	Математика. Компьютер. Образование.— 2008.— [С. 219-224]
Main Author:	Бельснер О. А. Ольга Александровна
Other Authors:	Крицкий О. Л. Олег Леонидович
Summary:	Заглавие с экрана Найдена аналитическая форма записи информационной матрицы Фишера для эконометрического алгоритма DCC-MGARCH(1,1), использованная затем для его упрощения. При этом выдвигается гипотеза о постоянстве матриц корреляций во времени и проводится статистическая проверка данного предположения. Затем информационная матрица применяется для исследования фондового рынка России.
Language:	Russian
Published:	2008
Series:	Математические методы в экономике (эконофизика)
Subjects:	электронный ресурс труды учёных ТПУ
Online Access:	http://www.mce.su/rus/archive/proceedings/mce15/doc21834/
Format:	Electronic Book Chapter
KOHA link:	https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=645837

Internet