Исследование эффекта передачи волатильности на финансовых рынках на основе многомерных моделей GARCH

Исследование эффекта передачи волатильности на финансовых рынках на основе многомерных моделей GARCH

Dades bibliogràfiques
Parent link:	Наука и современность.— , 2010- № 12-3.— 2011.— [С. 156-159]
Autor principal:	Бельснер О. А. Ольга Александровна
Sumari:	Заглавие с экрана В работе исследуется процесс передачи волатильности на мировых фондовых рынках и его вляние на фондовый рынок России. Моделирование производится на основе многомерных моделей авторегрессии-условной гетероскедастичности и предложенной авторами модификации модели динамических корреляций. Режим доступа: по договору с организацией-держателем ресурса
Publicat:	2011
Matèries:	электронный ресурс труды учёных ТПУ
Accés en línia:	http://elibrary.ru/item.asp?id=21107798
Format:	Electrònic Capítol de llibre
KOHA link:	https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=645835

Ítems similars

Прогнозирование изменений котировок финансовых инструментов на основе модели стохастической волатильности
per: Истигечева Е. В.
Publicat: (2006)

Маркетинг на финансовых рынках Поведение потребителей учебное пособие
per: Зубец А. Н.
Publicat: (Москва, Приор, 2002)

Фундаментальный и технический анализ на финансовых рынках
per: Корольков Д. А.
Publicat: (Санкт-Петербург, ИЭО СПбУТУиЭ, 2011)

Основы алгоритмической торговли на финансовых рынках учебное пособие для вузов
per: Букунов С. В.
Publicat: (Санкт-Петербург, Лань, 2025)

Формирование оптимального инвестиционного портфеля на основе моделей MGARCH
per: Бельснер О. А. Ольга Александровна
Publicat: (2009)

Ядерная оценка волатильности
per: Крицкий О. Л. Олег Леонидович
Publicat: (2012)

Программа построения моделей элементов СВЧ монолитных интегральных схем на основе многомерных полиномов
Publicat: (2010)

Международная практика прогнозирования мировых цен на финансовых рынках (сырье, акции, курсы валют) Монография
per: Жукова Т.В.
Publicat: (Москва, Издательство "Магистр", 2014)

Оценка стохастической волатильности с помощью модели Хестона
per: Иганова Е. А. Елена Александровна
Publicat: (2013)

Датчики тока на основе эффекта Холла
per: Романенко Д.
Publicat: (2003)

Ядерные энергокомпании на либерализиванных рынках
per: Елагин Ю. П.
Publicat: (2003)

Ценообразование на рынках монополистической конкуренции
per: Пинчук М. Ю.
Publicat: (2008)

Особенности ценообразования на рынках монополий
per: Бойков Д. А.
Publicat: (2008)

Особенности маркетинга на промышленных рынках
per: Кузьменко М. В.
Publicat: (2008)

Финансовые кризисы на развивающихся рынках
per: Горюнова Н. П. Наталья Павловна
Publicat: (Москва, Наука, 2006)

Радиационный контроль на продовольственных рынках
per: Гертман А. М.
Publicat: (Санкт-Петербург, Лань, 2022)

Разработка торговой стратегии на основе прогнозирования ценового движения с использованием GARCH-модели и оптимизации через LSTM
per: Шарков П. В.
Publicat: (2025)

Нейросетевое тестирование алгоритма разметки данных для классификации уровней поддержки и сопротивления на финансовых рынках
per: Хайров М. А. Марк Альбертович
Publicat: (2025)

Трейдинг на товарно-сырьевых рынках Учебник
per: Катюха П.Б. Павел Борисович
Publicat: (Москва, Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2024)

Стратегия маркетинга на зарубежных рынках учебное пособие
per: Денисова Т. А.
Publicat: (Иваново, ИвГУ, 2023)

Характеристики приемников на основе эффекта Нернста-Эттингсхаузена
per: Катрич А. Б.
Publicat: (1979)

Особенности разработки магнитометра на основе эффекта Холла
per: Федоров Е. А.
Publicat: (2016)

Многомерные модели авторегрессионной условной гетероскедастичности GARCH, примененные к расчетам модели CAPM
per: Запивахина Е. Г.
Publicat: (2021)

Банки на развивающихся рынках В 2 т. пер. с англ.
Publicat: (Москва, Финансы и статистика, 1994)

Методы формирования валюты на международных рынках
per: Царева В. В. Виталина Владимировна
Publicat: (2014)

Визуализация экспериментальных многомерных данных на основе обобщенных графических образов
Publicat: (2011)

Вероятностно-статистические методы декомпозиции волатильности хаотических процессов учебное пособие
per: Королев В. Ю. Виктор Юрьевич
Publicat: (Москва, Изд-во МГУ, 2011)

Ценообразование опционов в рамках модели стохастической волатильности Хестона
per: Крицкий О. Л. Олег Леонидович
Publicat: (2021)

Стратегии российский компаний на внешних рынках Монография
per: Плиева (Ахриева) Р.Ю. Розали Юсуповна
Publicat: (Москва, Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2020)

Modeling Time-Varying Unconditional Variance by Means of a Free-Knot Spline-GARCH Model
per: Old, Oliver
Publicat: (2022)

Система идентификации проводящих объектов на основе многомерных разночастотных магнитных полей
per: Гольдштейн А. Е. Александр Ефремович
Publicat: (2000)

Разработка программной системы визуализации многомерных данных на основе кривых Эндрюса
per: Ширыкалов А. М. Анатолий Максимович
Publicat: (2019)

Определение активности информированных трейдеров на фондовых рынках
per: Глик Л. А. Людмила Андреевна
Publicat: (2015)

Экономика предприятия с расширенным использованием финансовых моделей учебное пособие
per: Рожков И. М. Игорь Михайлович
Publicat: (Москва, МИСиС, 2004)

Лекции по избранным вопросам классических финансовых моделей Учебное пособие
per: Бухвалов А. В. Александр Васильевич
Publicat: (СПб, Издательство "Высшая школа менеджмента", 2010)

Маркетинговый анализ компаний на российских рынках Сборник статей Сборник
per: Слепенкова Е.М.
Publicat: (Москва, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 2015)

Анализ многомерных данных монография
per: Муха В. С. Владимир Степанович
Publicat: (Минск, Технопринт, 2004)

Механизмы управления разрывами на рынках труда региона Монография
per: Васильева З.А. Зоя Андреевна
Publicat: (Красноярск, Сибирский федеральный университет, 2022)

Прогнозирование состояния фондового рынка на основе финансовых новостей
per: Петрова Г. Г.
Publicat: (2015)

Анализ финансовых отчетов (на основе GAAP) учебник пер. 4-го англ. изд.
per: Карлин Т. П. Томас П.
Publicat: (Москва, Инфра-М, 1998)