Исследование эффекта передачи волатильности на финансовых рынках на основе многомерных моделей GARCH

Bibliographic Details
Parent link:	Наука и современность.— , 2010- № 12-3.— 2011.— [С. 156-159]
Main Author:	Бельснер О. А. Ольга Александровна
Summary:	Заглавие с экрана В работе исследуется процесс передачи волатильности на мировых фондовых рынках и его вляние на фондовый рынок России. Моделирование производится на основе многомерных моделей авторегрессии-условной гетероскедастичности и предложенной авторами модификации модели динамических корреляций. Режим доступа: по договору с организацией-держателем ресурса
Published:	2011
Subjects:	электронный ресурс труды учёных ТПУ
Online Access:	http://elibrary.ru/item.asp?id=21107798
Format:	Electronic Book Chapter
KOHA link:	https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=645835

Internet