Исследование эффекта передачи волатильности на финансовых рынках на основе многомерных моделей GARCH
| Parent link: | Наука и современность.— , 2010- № 12-3.— 2011.— [С. 156-159] |
|---|---|
| Glavni autor: | |
| Sažetak: | Заглавие с экрана В работе исследуется процесс передачи волатильности на мировых фондовых рынках и его вляние на фондовый рынок России. Моделирование производится на основе многомерных моделей авторегрессии-условной гетероскедастичности и предложенной авторами модификации модели динамических корреляций. Режим доступа: по договору с организацией-держателем ресурса |
| Jezik: | ruski |
| Izdano: |
2011
|
| Teme: | |
| Online pristup: | http://elibrary.ru/item.asp?id=21107798 |
| Format: | Elektronički Poglavlje knjige |
| KOHA link: | https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=645835 |
| Sažetak: | Заглавие с экрана В работе исследуется процесс передачи волатильности на мировых фондовых рынках и его вляние на фондовый рынок России. Моделирование производится на основе многомерных моделей авторегрессии-условной гетероскедастичности и предложенной авторами модификации модели динамических корреляций. Режим доступа: по договору с организацией-держателем ресурса |
|---|