Модель динамических корреляций: общее приложение к исследованию финансовых рынков; Экономический анализ: теория и практика; № 39 (294)

Модель динамических корреляций: общее приложение к исследованию финансовых рынков; Экономический анализ: теория и практика; № 39 (294)

التفاصيل البيبلوغرافية
Parent link:	Экономический анализ: теория и практика.— , 2002- № 39 (294).— 2012.— [С. 58-62]
المؤلف الرئيسي:	Трифонов А. Ю. Андрей Юрьевич
مؤلف مشترك:	Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) Физико-технический институт (ФТИ) Кафедра высшей математики и математической физики (ВММФ)
مؤلفون آخرون:	Крицкий О. Л. Олег Леонидович, Бельснер О. А. Ольга Александровна
الملخص:	Заглавие с экрана Авторами предложена обобщенная модель динамических условных корреляций. Рассмотрено ее применение к исследованию и прогнозированию значений котировок на финансовых рынках в период низкой и высокой волатильности. Режим доступа: по договору с организацией-держателем ресурса
اللغة:	الروسية
منشور في:	2012
سلاسل:	Экономико-математическое моделирование
الموضوعات:	электронный ресурс труды учёных ТПУ гетероскедастичность корреляция волатильность
الوصول للمادة أونلاين:	http://elibrary.ru/item.asp?id=17990118 http://www.fin-izdat.ru/journal/analiz/detail.php?ID=53332
التنسيق:	الكتروني فصل الكتاب
KOHA link:	https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=645817

مواد مشابهة

Оптимизация портфеля финансовых инструментов; Финансы и кредит; № 36 (564)
حسب: Крицкий О. Л. Олег Леонидович
منشور في: (2013)

Факторы межрегиональной интеграции продовольственных рынков Приволжского федерального округа; Векторы благополучия: экономика и социум; Т. 53, № 4
حسب: Мазеина Е. А. Екатерина Александровна
منشور في: (2025)

Эконометрика (продвинутый уровень) компьютерный практикум
حسب: Волкова Г. А.
منشور في: (Пенза, ПГАУ, 2020)

Хеджирование финансовых опционов на нестабильном финансовом рынке; РИСК: Ресурсы, Информация, Снабжение, Конкуренция; № 1
حسب: Калашникова Т. В. Татьяна Владимировна
منشور في: (2014)

Ядерная оценка волатильности; Экономический анализ: теория и практика; № 6
حسب: Крицкий О. Л. Олег Леонидович
منشور في: (2012)

Прогнозирование изменений котировок финансовых инструментов на основе модели стохастической волатильности; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]; Т. 309, № 7
حسب: Истигечева Е. В.
منشور في: (2006)

Введение в эконометрику: учебник для вузов; пер. с англ.
حسب: Доугерти К. Кристофер
منشور في: (Москва, Инфра-М, 2010)

Введение в эконометрику: учебник для вузов; пер. с англ.
حسب: Доугерти К. Кристофер
منشور في: (Москва, Инфра-М, 2009)

Стохастическая модель динамики относительных приращений цены акций; Вестник Томского государственного университета. Математика и механика; № 2 (14)
حسب: Трясучев В. А. Владимир Андреевич
منشور في: (2011)

Введение в эконометрику: учебник для вузов; пер. с англ.
حسب: Доугерти К. Кристофер
منشور في: (Москва, Инфра-М, 2007)

Прогнозирование ставок облигаций государственного долга моделями семейства HAR; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 3 : Математика
حسب: Трофимова А. В.
منشور في: (2024)

Эконометрика в Excel: парные и множественные регрессионные модели
حسب: Воскобойников Ю. Е.
منشور في: (Санкт-Петербург, Лань, 2022)

Structure and paramagnetic properties of tris-pivaloyltrifluoracetonate thulium(III) complexes with 18-crown-6 by X-ray analysis and NMR; Polyhedron; Vol. 105
منشور في: (2016)

Оценка стохастической волатильности с помощью модели Хестона; Ресурсоэффективным технологиям - энергию и энтузиазм молодых
حسب: Иганова Е. А. Елена Александровна
منشور في: (2013)

Modeling of stochastic volatility for the stock market; Перспективы развития фундаментальных наук
حسب: Iganova E. A.
منشور في: (2013)

Расчет стохастической процентной ставки и нахождение соотношения "волатильность-страйк"; Форсайт как инструмент технологического и социального предвидения
حسب: Новосельцева Д. А.
منشور في: (2015)

Управление рисками реализации инвестиционных проектов в нефтяной отрасли с учетом высокой волатильности цен на нефть; Проблемы геологии и освоения недр; Т. 2
حسب: Григорьева С. А.
منشور في: (2016)

Рабочая тетрадь по дисциплине Эконометрика учебное пособие
حسب: Кузнецова О. А.
منشور في: (Самара, Самарский университет, 2022)

Использование соотношения call-put для нахождения стохастической процентной ставки и построения улыбки волатильности; Физико-технические проблемы в науке, промышленности и медицине (ФТПНПМ-2019)
حسب: Степанян Д. В.
منشور في: (2019)

Проблема изменчивости волатильности активов в задаче динамического управления портфелем Марковица; Современные технологии принятия решений в цифровой экономике
حسب: Барышева А. Е.
منشور في: (2018)

Имитационные методы прогнозирования цен акций; Перспективы развития фундаментальных наук
حسب: Каменских Д. М.
منشور في: (2008)

Эконометрика лабораторный практикум
حسب: Булгакова И. Н.
منشور في: (Воронеж, ВГУ, 2016)

Эконометрика
حسب: Ежеманская С. Н.
منشور في: (Красноярск, СФУ, 2021)

Ценообразование опционов в рамках модели стохастической волатильности Хестона; Молодежь и современные информационные технологии
حسب: Крицкий О. Л. Олег Леонидович
منشور في: (2021)

Многомерные модели авторегрессионной условной гетероскедастичности GARCH, примененные к расчетам модели CAPM; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 3 : Математика
حسب: Запивахина Е. Г.
منشور في: (2021)

Эконометрика. Лабораторный практикум учебно-методическое пособие
حسب: Булгакова И. Н.
منشور في: (Воронеж, ВГУ, 2021)

Asymptotic assessment of distribution moments of price increments for pair USD/RUB; Информационные технологии в науке, управлении, социальной сфере и медицине
حسب: Kineva M. O.
منشور في: (2015)

Сборник тестовых заданий по дисциплинам «Статистика» и «Эконометрика» для студентов, обучающихся по программам подготовки бакалавров и специалистов экономического профиля
حسب: Выголова И. Н.
منشور في: (Оренбург, Оренбургский ГАУ, 2021)

Влияние валютной динамики на экономический рост; Векторы благополучия: экономика и социум; Т. 54, № 1
حسب: Малафеев Н. С. Никита Сергеевич
منشور في: (2026)

Эконометрика учебное пособие
حسب: Ментюкова О. В.
منشور في: (Пенза, ПГАУ, 2020)

Теория корреляции и ее применение к анализу производства
حسب: Лукомский Я. И. Яков Ильич
منشور في: (Москва, Госстатиздат, 1958)

Precise Measurand Value Estimating by Interval Fusion with Preference Aggregation: Heteroscedasticity Case; Global trends in Testing, Diagnostics & Inspection for 2030
حسب: Muravyov (Murav’ev) S. V. Sergey Vasilyevich
منشور في: (2020)

Геохимические корреляции в речных долинах
حسب: Кузнецов В. А. Владлен Александрович
منشور في: (Минск, Наука и техника, 1984)

Анализ корреляции дисциплин учебного плана; Инженерное образование; № 19
حسب: Мицель А. А. Артур Александрович
منشور في: (2016)

Проблемы глобальной корреляции геологических явлений
منشور في: (Москва, Наука, 1980)

Эконометрика учебное пособие
حسب: Сидоренко М. Г.
منشور في: (Москва, ТУСУР, 2018)

Геохимические методы корреляции: сборник статей
منشور في: (Минск, Наука и техника, 1982)

Применение ранговых коэффициентов Спирмена для анализа корреляции дисциплин в учебном плане специальности вуза; Молодежь и современные информационные технологии; Т. 1
حسب: Черняева Н. В.
منشور في: (2016)

Алгоритм фазовой корреляции сейсмических волн; Современные техника и технологии; Т. 2
حسب: Туганова Н. Г.
منشور في: (2009)

Алгоритм фазовой корреляции волн, его исследование; Ресурсоэффективным технологиям - энергию и энтузиазм молодых
حسب: Янковская Н. Г.
منشور في: (2010)