Модель динамических корреляций: общее приложение к исследованию финансовых рынков

Модель динамических корреляций: общее приложение к исследованию финансовых рынков

Bibliographic Details
Parent link:	Экономический анализ: теория и практика.— , 2002- № 39 (294).— 2012.— [С. 58-62]
Main Author:	Трифонов А. Ю. Андрей Юрьевич
Corporate Author:	Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) Физико-технический институт (ФТИ) Кафедра высшей математики и математической физики (ВММФ)
Other Authors:	Крицкий О. Л. Олег Леонидович, Бельснер О. А. Ольга Александровна
Summary:	Заглавие с экрана Авторами предложена обобщенная модель динамических условных корреляций. Рассмотрено ее применение к исследованию и прогнозированию значений котировок на финансовых рынках в период низкой и высокой волатильности. Режим доступа: по договору с организацией-держателем ресурса
Published:	2012
Series:	Экономико-математическое моделирование
Subjects:	электронный ресурс труды учёных ТПУ гетероскедастичность корреляция волатильность
Online Access:	http://elibrary.ru/item.asp?id=17990118 http://www.fin-izdat.ru/journal/analiz/detail.php?ID=53332
Format:	Electronic Book Chapter
KOHA link:	https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=645817

Internet

http://elibrary.ru/item.asp?id=17990118
http://www.fin-izdat.ru/journal/analiz/detail.php?ID=53332