Оптимизация портфеля финансовых инструментов

Оптимизация портфеля финансовых инструментов

Opis bibliograficzny
Parent link:	Финансы и кредит: научный журнал.— , 1995- № 36 (564).— 2013.— [С. 35-40]
1. autor:	Крицкий О. Л. Олег Леонидович
Korporacja:	Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) Физико-технический институт (ФТИ) Кафедра высшей математики и математической физики (ВММФ)
Kolejni autorzy:	Бельснер О. А. Ольга Александровна
Streszczenie:	Заглавие с экрана В статье решена задача формирования оптимального инвестиционного портфеля в условиях неопределенности с минимальным уровнем допустимого риска. Предложена модель, позволяющая учесть гетероскедастичность исходных данных и нестационарность элементов корреляционной матрицы. Сформирован оптимальный портфель из высоколиквидных российских ценных бумаг. Исследована динамика стоимости портфеля в 2000-2006 гг. Режим доступа: по договору с организацией-держателем ресурса
Wydane:	2013
Seria:	Фондовый рынок
Hasła przedmiotowe:	электронный ресурс труды учёных ТПУ гетероскедастичность корреляции волатильность многомерные модели
Dostęp online:	http://www.fin-izdat.ru/journal/fc/detail.php?ID=58615 http://elibrary.ru/item.asp?id=20279619
Format:	Elektroniczne Rozdział
KOHA link:	https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=645815

Podobne zapisy

Модель динамических корреляций: общее приложение к исследованию финансовых рынков
od: Трифонов А. Ю. Андрей Юрьевич
Wydane: (2012)

Многомерные модели авторегрессионной условной гетероскедастичности GARCH, примененные к расчетам модели CAPM
od: Запивахина Е. Г.
Wydane: (2021)

Ценообразование опционов в рамках модели стохастической волатильности Хестона
od: Крицкий О. Л. Олег Леонидович
Wydane: (2021)

Оптимизация портфеля финансовых инструментов
od: Мошенец М. К. Мария Константиновна
Wydane: (2015)

Ядерная оценка волатильности
od: Крицкий О. Л. Олег Леонидович
Wydane: (2012)

Прогнозирование изменений котировок финансовых инструментов на основе модели стохастической волатильности
od: Истигечева Е. В.
Wydane: (2006)

Хеджирование финансовых опционов на нестабильном финансовом рынке
od: Калашникова Т. В. Татьяна Владимировна
Wydane: (2014)

Оптимизация портфеля финансовых инструментов
od: Мошенец М. К.
Wydane: (2016)

Оценка стохастической волатильности с помощью модели Хестона
od: Иганова Е. А. Елена Александровна
Wydane: (2013)

Прогнозирование ставок облигаций государственного долга моделями семейства HAR
od: Трофимова А. В.
Wydane: (2024)

Structure and paramagnetic properties of tris-pivaloyltrifluoracetonate thulium(III) complexes with 18-crown-6 by X-ray analysis and NMR
Wydane: (2016)

Стохастическая модель динамики относительных приращений цены акций
od: Трясучев В. А. Владимир Андреевич
Wydane: (2011)

Modeling of stochastic volatility for the stock market
od: Iganova E. A.
Wydane: (2013)

Расчет стохастической процентной ставки и нахождение соотношения "волатильность-страйк"
od: Новосельцева Д. А.
Wydane: (2015)

Управление рисками реализации инвестиционных проектов в нефтяной отрасли с учетом высокой волатильности цен на нефть
od: Григорьева С. А.
Wydane: (2016)

Использование соотношения call-put для нахождения стохастической процентной ставки и построения улыбки волатильности
od: Степанян Д. В.
Wydane: (2019)

Эконометрика лабораторный практикум
od: Булгакова И. Н.
Wydane: (Воронеж, ВГУ, 2016)

Эконометрика. Лабораторный практикум учебно-методическое пособие
od: Булгакова И. Н.
Wydane: (Воронеж, ВГУ, 2021)

Проблема изменчивости волатильности активов в задаче динамического управления портфелем Марковица
od: Барышева А. Е.
Wydane: (2018)

Asymptotic assessment of distribution moments of price increments for pair USD/RUB
od: Kineva M. O.
Wydane: (2015)

Precise Measurand Value Estimating by Interval Fusion with Preference Aggregation: Heteroscedasticity Case
od: Muravyov (Murav’ev) S. V. Sergey Vasilyevich
Wydane: (2020)

Имитационные методы прогнозирования цен акций
od: Каменских Д. М.
Wydane: (2008)

Многомерные статистические методы учебник для экономистов и менеджеров
od: Дубров А. М. Абрам Моисеевич
Wydane: (Москва, Финансы и статистика, 1998)

Рабочая тетрадь по дисциплине Эконометрика учебное пособие
od: Кузнецова О. А.
Wydane: (Самара, Самарский университет, 2022)

Эконометрика учебное пособие
od: Сидоренко М. Г.
Wydane: (Москва, ТУСУР, 2018)

Эконометрика учебное пособие
od: Калашникова Т. В. Татьяна Владимировна
Wydane: (Томск, Изд-во ТПУ, 2007)

Оптимизация процесса проектирования объектов промышленного дизайна
od: Божко К. М.
Wydane: (2019)

Сравнительный анализ методик определения забойного давления при эксплуатации добывающих скважин Шершневского месторождения
od: Черных И. А. Ирина Александровна
Wydane: (2017)

Определение многомерного риска инвестиционного портфеля с высокой корреляцией активов
od: Бурыхина Ю. А.
Wydane: (2008)

Эконометрика
od: Ежеманская С. Н.
Wydane: (Красноярск, СФУ, 2021)

Эконометрика учебное пособие
od: Ментюкова О. В.
Wydane: (Пенза, ПГАУ, 2020)

Эконометрика учебное пособие
od: Калашникова Т. В. Татьяна Владимировна
Wydane: (Томск, Изд-во ТПУ, 2007)

Эконометрика учебное пособие
od: Новиков А. И. Анатолий Иванович
Wydane: (Москва, Инфра-М, 2006)

Эконометрика (продвинутый уровень) компьютерный практикум
od: Волкова Г. А.
Wydane: (Пенза, ПГАУ, 2020)

Эконометрика учебное пособие
od: Калашникова Т. В. Татьяна Владимировна
Wydane: (Томск, Изд-во ТПУ, 2014)

Введение в эконометрику учебник для вузов пер. с англ.
od: Доугерти К. Кристофер
Wydane: (Москва, Инфра-М, 2009)

Введение в эконометрику учебник для вузов пер. с англ.
od: Доугерти К. Кристофер
Wydane: (Москва, Инфра-М, 2010)

Характеристики возбужденных состояний ядер и угловые корреляции в ядерных реакциях
od: Зеленская Н. С. Наталья Семеновна
Wydane: (Москва, Энергоатомиздат, 1995)

Влияние контекстных факторов на оценку эффективности работы школ Томской области
od: Кацман Ю. Я. Юлий Янович
Wydane: (2014)

Эконометрика учебное пособие
od: Салманов О. Н. Олег Николаевич
Wydane: (Москва, Экономистъ, 2006)