Оптимизация портфеля финансовых инструментов; Финансы и кредит; № 36 (564)

Оптимизация портфеля финансовых инструментов

Podrobná bibliografie
Parent link:	Финансы и кредит: научный журнал.— , 1995- № 36 (564).— 2013.— [С. 35-40]
Hlavní autor:	Крицкий О. Л. Олег Леонидович
Korporativní autor:	Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) Физико-технический институт (ФТИ) Кафедра высшей математики и математической физики (ВММФ)
Další autoři:	Бельснер О. А. Ольга Александровна
Shrnutí:	Заглавие с экрана В статье решена задача формирования оптимального инвестиционного портфеля в условиях неопределенности с минимальным уровнем допустимого риска. Предложена модель, позволяющая учесть гетероскедастичность исходных данных и нестационарность элементов корреляционной матрицы. Сформирован оптимальный портфель из высоколиквидных российских ценных бумаг. Исследована динамика стоимости портфеля в 2000-2006 гг. Режим доступа: по договору с организацией-держателем ресурса
Jazyk:	ruština
Vydáno:	2013
Edice:	Фондовый рынок
Témata:	электронный ресурс труды учёных ТПУ гетероскедастичность корреляции волатильность многомерные модели
On-line přístup:	http://www.fin-izdat.ru/journal/fc/detail.php?ID=58615 http://elibrary.ru/item.asp?id=20279619
Médium:	Elektronický zdroj Kapitola
KOHA link:	https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=645815

Podobné jednotky

Модель динамических корреляций: общее приложение к исследованию финансовых рынков; Экономический анализ: теория и практика; № 39 (294)
Autor: Трифонов А. Ю. Андрей Юрьевич
Vydáno: (2012)

Многомерные модели авторегрессионной условной гетероскедастичности GARCH, примененные к расчетам модели CAPM; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 3 : Математика
Autor: Запивахина Е. Г.
Vydáno: (2021)

Ценообразование опционов в рамках модели стохастической волатильности Хестона; Молодежь и современные информационные технологии
Autor: Крицкий О. Л. Олег Леонидович
Vydáno: (2021)

Прогнозирование изменений котировок финансовых инструментов на основе модели стохастической волатильности; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]; Т. 309, № 7
Autor: Истигечева Е. В.
Vydáno: (2006)

Ядерная оценка волатильности; Экономический анализ: теория и практика; № 6
Autor: Крицкий О. Л. Олег Леонидович
Vydáno: (2012)

Хеджирование финансовых опционов на нестабильном финансовом рынке; РИСК: Ресурсы, Информация, Снабжение, Конкуренция; № 1
Autor: Калашникова Т. В. Татьяна Владимировна
Vydáno: (2014)

Оценка стохастической волатильности с помощью модели Хестона; Ресурсоэффективным технологиям - энергию и энтузиазм молодых
Autor: Иганова Е. А. Елена Александровна
Vydáno: (2013)

Оптимизация портфеля финансовых инструментов; Экология. Экономика. Информатика; Т. 2: Системный анализ и моделирование экономических и экологических систем
Autor: Мошенец М. К. Мария Константиновна
Vydáno: (2015)

Прогнозирование ставок облигаций государственного долга моделями семейства HAR; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 3 : Математика
Autor: Трофимова А. В.
Vydáno: (2024)

Structure and paramagnetic properties of tris-pivaloyltrifluoracetonate thulium(III) complexes with 18-crown-6 by X-ray analysis and NMR; Polyhedron; Vol. 105
Vydáno: (2016)

Стохастическая модель динамики относительных приращений цены акций; Вестник Томского государственного университета. Математика и механика; № 2 (14)
Autor: Трясучев В. А. Владимир Андреевич
Vydáno: (2011)

Оптимизация портфеля финансовых инструментов; Информационные технологии в науке, управлении, социальной сфере и медицине; Ч. 2
Autor: Мошенец М. К.
Vydáno: (2016)

Modeling of stochastic volatility for the stock market; Перспективы развития фундаментальных наук
Autor: Iganova E. A.
Vydáno: (2013)

Эконометрика лабораторный практикум
Autor: Булгакова И. Н.
Vydáno: (Воронеж, ВГУ, 2016)

Эконометрика. Лабораторный практикум учебно-методическое пособие
Autor: Булгакова И. Н.
Vydáno: (Воронеж, ВГУ, 2021)

Расчет стохастической процентной ставки и нахождение соотношения "волатильность-страйк"; Форсайт как инструмент технологического и социального предвидения
Autor: Новосельцева Д. А.
Vydáno: (2015)

Управление рисками реализации инвестиционных проектов в нефтяной отрасли с учетом высокой волатильности цен на нефть; Проблемы геологии и освоения недр; Т. 2
Autor: Григорьева С. А.
Vydáno: (2016)

Использование соотношения call-put для нахождения стохастической процентной ставки и построения улыбки волатильности; Физико-технические проблемы в науке, промышленности и медицине (ФТПНПМ-2019)
Autor: Степанян Д. В.
Vydáno: (2019)

Проблема изменчивости волатильности активов в задаче динамического управления портфелем Марковица; Современные технологии принятия решений в цифровой экономике
Autor: Барышева А. Е.
Vydáno: (2018)

Asymptotic assessment of distribution moments of price increments for pair USD/RUB; Информационные технологии в науке, управлении, социальной сфере и медицине
Autor: Kineva M. O.
Vydáno: (2015)

Многомерные статистические методы: учебник для экономистов и менеджеров
Autor: Дубров А. М. Абрам Моисеевич
Vydáno: (Москва, Финансы и статистика, 1998)

Рабочая тетрадь по дисциплине Эконометрика учебное пособие
Autor: Кузнецова О. А.
Vydáno: (Самара, Самарский университет, 2022)

Эконометрика учебное пособие
Autor: Сидоренко М. Г.
Vydáno: (Москва, ТУСУР, 2018)

Имитационные методы прогнозирования цен акций; Перспективы развития фундаментальных наук
Autor: Каменских Д. М.
Vydáno: (2008)

Эконометрика: учебное пособие
Autor: Калашникова Т. В. Татьяна Владимировна
Vydáno: (Томск, Изд-во ТПУ, 2007)

Факторы межрегиональной интеграции продовольственных рынков Приволжского федерального округа; Векторы благополучия: экономика и социум; Т. 53, № 4
Autor: Мазеина Е. А. Екатерина Александровна
Vydáno: (2025)

Сравнительный анализ методик определения забойного давления при эксплуатации добывающих скважин Шершневского месторождения; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов; Т. 328, № 8
Autor: Черных И. А. Ирина Александровна
Vydáno: (2017)

Precise Measurand Value Estimating by Interval Fusion with Preference Aggregation: Heteroscedasticity Case; Global trends in Testing, Diagnostics & Inspection for 2030
Autor: Muravyov (Murav’ev) S. V. Sergey Vasilyevich
Vydáno: (2020)

Эконометрика
Autor: Ежеманская С. Н.
Vydáno: (Красноярск, СФУ, 2021)

Эконометрика учебное пособие
Autor: Ментюкова О. В.
Vydáno: (Пенза, ПГАУ, 2020)

Эконометрика: учебное пособие
Autor: Калашникова Т. В. Татьяна Владимировна
Vydáno: (Томск, Изд-во ТПУ, 2007)

Эконометрика: учебное пособие
Autor: Новиков А. И. Анатолий Иванович
Vydáno: (Москва, Инфра-М, 2006)

Эконометрика (продвинутый уровень) компьютерный практикум
Autor: Волкова Г. А.
Vydáno: (Пенза, ПГАУ, 2020)

Характеристики возбужденных состояний ядер и угловые корреляции в ядерных реакциях
Autor: Зеленская Н. С. Наталья Семеновна
Vydáno: (Москва, Энергоатомиздат, 1995)

Эконометрика: учебное пособие
Autor: Калашникова Т. В. Татьяна Владимировна
Vydáno: (Томск, Изд-во ТПУ, 2014)

Оптимизация процесса проектирования объектов промышленного дизайна; Молодежь и современные информационные технологии
Autor: Божко К. М.
Vydáno: (2019)

Вероятностно-статистические методы декомпозиции волатильности хаотических процессов: учебное пособие
Autor: Королев В. Ю. Виктор Юрьевич
Vydáno: (Москва, Изд-во МГУ, 2011)

Введение в эконометрику: учебник для вузов; пер. с англ.
Autor: Доугерти К. Кристофер
Vydáno: (Москва, Инфра-М, 2009)

Введение в эконометрику: учебник для вузов; пер. с англ.
Autor: Доугерти К. Кристофер
Vydáno: (Москва, Инфра-М, 2010)

Эконометрика: учебное пособие
Autor: Салманов О. Н. Олег Николаевич
Vydáno: (Москва, Экономистъ, 2006)