Оптимизация портфеля финансовых инструментов; Финансы и кредит; № 36 (564)

Оптимизация портфеля финансовых инструментов

Bibliographic Details
Parent link:Финансы и кредит: научный журнал.— , 1995-
№ 36 (564).— 2013.— [С. 35-40]
Main Author: Крицкий О. Л. Олег Леонидович
Corporate Author: Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) Физико-технический институт (ФТИ) Кафедра высшей математики и математической физики (ВММФ)
Other Authors: Бельснер О. А. Ольга Александровна
Summary:Заглавие с экрана
В статье решена задача формирования оптимального инвестиционного портфеля в условиях неопределенности с минимальным уровнем допустимого риска. Предложена модель, позволяющая учесть гетероскедастичность исходных данных и нестационарность элементов корреляционной матрицы. Сформирован оптимальный портфель из высоколиквидных российских ценных бумаг. Исследована динамика стоимости портфеля в 2000-2006 гг.
Режим доступа: по договору с организацией-держателем ресурса
Language:Russian
Published: 2013
Series:Фондовый рынок
Subjects:
электронный ресурс
труды учёных ТПУ
гетероскедастичность
корреляции
волатильность
многомерные модели
Online Access:http://www.fin-izdat.ru/journal/fc/detail.php?ID=58615
http://elibrary.ru/item.asp?id=20279619
Format: Electronic Book Chapter
KOHA link:https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=645815

Similar Items

Similar Items