Оптимизация портфеля финансовых инструментов
| Parent link: | Финансы и кредит: научный журнал.— , 1995- № 36 (564).— 2013.— [С. 35-40] |
|---|---|
| Autore principale: | |
| Ente Autore: | |
| Altri autori: | |
| Riassunto: | Заглавие с экрана В статье решена задача формирования оптимального инвестиционного портфеля в условиях неопределенности с минимальным уровнем допустимого риска. Предложена модель, позволяющая учесть гетероскедастичность исходных данных и нестационарность элементов корреляционной матрицы. Сформирован оптимальный портфель из высоколиквидных российских ценных бумаг. Исследована динамика стоимости портфеля в 2000-2006 гг. Режим доступа: по договору с организацией-держателем ресурса |
| Lingua: | russo |
| Pubblicazione: |
2013
|
| Serie: | Фондовый рынок |
| Soggetti: | |
| Accesso online: | http://www.fin-izdat.ru/journal/fc/detail.php?ID=58615 http://elibrary.ru/item.asp?id=20279619 |
| Natura: | Elettronico Capitolo di libro |
| KOHA link: | https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=645815 |