Оптимизация портфеля финансовых инструментов; Финансы и кредит; № 36 (564)
| Parent link: | Финансы и кредит: научный журнал.— , 1995- № 36 (564).— 2013.— [С. 35-40] |
|---|---|
| Автор: | |
| Співавтор: | |
| Інші автори: | |
| Резюме: | Заглавие с экрана В статье решена задача формирования оптимального инвестиционного портфеля в условиях неопределенности с минимальным уровнем допустимого риска. Предложена модель, позволяющая учесть гетероскедастичность исходных данных и нестационарность элементов корреляционной матрицы. Сформирован оптимальный портфель из высоколиквидных российских ценных бумаг. Исследована динамика стоимости портфеля в 2000-2006 гг. Режим доступа: по договору с организацией-держателем ресурса |
| Мова: | Російська |
| Опубліковано: |
2013
|
| Серія: | Фондовый рынок |
| Предмети: | |
| Онлайн доступ: | http://www.fin-izdat.ru/journal/fc/detail.php?ID=58615 http://elibrary.ru/item.asp?id=20279619 |
| Формат: | Електронний ресурс Частина з книги |
| KOHA link: | https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=645815 |
MARC
| LEADER | 00000nla0a2200000 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 645815 | ||
| 005 | 20250328143435.0 | ||
| 035 | |a (RuTPU)RU\TPU\network\10919 | ||
| 035 | |a RU\TPU\network\6132 | ||
| 090 | |a 645815 | ||
| 100 | |a 20160126d2013 k||y0rusy50 ca | ||
| 101 | 0 | |a rus | |
| 102 | |a RU | ||
| 135 | |a drgn ---uucaa | ||
| 181 | 0 | |a i | |
| 182 | 0 | |a b | |
| 200 | 1 | |a Оптимизация портфеля финансовых инструментов |f О. Л. Крицкий, О. А. Бельснер | |
| 203 | |a Текст |c электронный | ||
| 225 | 1 | |a Фондовый рынок | |
| 300 | |a Заглавие с экрана | ||
| 320 | |a [Библиогр.: с. 40 (9 назв.)] | ||
| 330 | |a В статье решена задача формирования оптимального инвестиционного портфеля в условиях неопределенности с минимальным уровнем допустимого риска. Предложена модель, позволяющая учесть гетероскедастичность исходных данных и нестационарность элементов корреляционной матрицы. Сформирован оптимальный портфель из высоколиквидных российских ценных бумаг. Исследована динамика стоимости портфеля в 2000-2006 гг. | ||
| 333 | |a Режим доступа: по договору с организацией-держателем ресурса | ||
| 461 | |t Финансы и кредит |o научный журнал |d 1995- | ||
| 463 | |t № 36 (564) |v [С. 35-40] |d 2013 | ||
| 610 | 1 | |a электронный ресурс | |
| 610 | 1 | |a труды учёных ТПУ | |
| 610 | 1 | |a гетероскедастичность | |
| 610 | 1 | |a корреляции | |
| 610 | 1 | |a волатильность | |
| 610 | 1 | |a многомерные модели | |
| 700 | 1 | |a Крицкий |b О. Л. |c математик |c доцент Томского политехнического университета, кандидат физико-математических наук |f 1976- |g Олег Леонидович |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\28123 |9 13081 | |
| 701 | 1 | |a Бельснер |b О. А. |c математик |c старший преподаватель Томского политехнического университета |f 1983- |g Ольга Александровна |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\36082 |9 19200 | |
| 712 | 0 | 2 | |a Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) |b Физико-технический институт (ФТИ) |b Кафедра высшей математики и математической физики (ВММФ) |3 (RuTPU)RU\TPU\col\18727 |
| 801 | 2 | |a RU |b 63413507 |c 20160126 |g RCR | |
| 856 | 4 | |u http://www.fin-izdat.ru/journal/fc/detail.php?ID=58615 | |
| 856 | 4 | |u http://elibrary.ru/item.asp?id=20279619 | |
| 942 | |c CF | ||