Оптимизация портфеля финансовых инструментов
| Parent link: | Финансы и кредит: научный журнал.— , 1995- № 36 (564).— 2013.— [С. 35-40] |
|---|---|
| Tác giả chính: | |
| Tác giả của công ty: | |
| Tác giả khác: | |
| Tóm tắt: | Заглавие с экрана В статье решена задача формирования оптимального инвестиционного портфеля в условиях неопределенности с минимальным уровнем допустимого риска. Предложена модель, позволяющая учесть гетероскедастичность исходных данных и нестационарность элементов корреляционной матрицы. Сформирован оптимальный портфель из высоколиквидных российских ценных бумаг. Исследована динамика стоимости портфеля в 2000-2006 гг. Режим доступа: по договору с организацией-держателем ресурса |
| Được phát hành: |
2013
|
| Loạt: | Фондовый рынок |
| Những chủ đề: | |
| Truy cập trực tuyến: | http://www.fin-izdat.ru/journal/fc/detail.php?ID=58615 http://elibrary.ru/item.asp?id=20279619 |
| Định dạng: | Điện tử Chương của sách |
| KOHA link: | https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=645815 |
| Tóm tắt: | Заглавие с экрана В статье решена задача формирования оптимального инвестиционного портфеля в условиях неопределенности с минимальным уровнем допустимого риска. Предложена модель, позволяющая учесть гетероскедастичность исходных данных и нестационарность элементов корреляционной матрицы. Сформирован оптимальный портфель из высоколиквидных российских ценных бумаг. Исследована динамика стоимости портфеля в 2000-2006 гг. Режим доступа: по договору с организацией-держателем ресурса |
|---|