Оптимизация портфеля финансовых инструментов
| Источник: | Финансы и кредит: научный журнал.— , 1995- № 36 (564).— 2013.— [С. 35-40] |
|---|---|
| Главный автор: | |
| Автор-организация: | |
| Другие авторы: | |
| Примечания: | Заглавие с экрана В статье решена задача формирования оптимального инвестиционного портфеля в условиях неопределенности с минимальным уровнем допустимого риска. Предложена модель, позволяющая учесть гетероскедастичность исходных данных и нестационарность элементов корреляционной матрицы. Сформирован оптимальный портфель из высоколиквидных российских ценных бумаг. Исследована динамика стоимости портфеля в 2000-2006 гг. Режим доступа: по договору с организацией-держателем ресурса |
| Язык: | русский |
| Опубликовано: |
2013
|
| Серии: | Фондовый рынок |
| Предметы: | |
| Online-ссылка: | http://www.fin-izdat.ru/journal/fc/detail.php?ID=58615 http://elibrary.ru/item.asp?id=20279619 |
| Формат: | Электронный ресурс Статья |
| Запись в KOHA: | https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=645815 |
| Примечания: | Заглавие с экрана В статье решена задача формирования оптимального инвестиционного портфеля в условиях неопределенности с минимальным уровнем допустимого риска. Предложена модель, позволяющая учесть гетероскедастичность исходных данных и нестационарность элементов корреляционной матрицы. Сформирован оптимальный портфель из высоколиквидных российских ценных бумаг. Исследована динамика стоимости портфеля в 2000-2006 гг. Режим доступа: по договору с организацией-держателем ресурса |
|---|