Динамическая модель управления инвестиционным портфелем с линейным критерием качества; Доклады Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники; № 4 (34)
| Parent link: | Доклады Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники/ Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР).— , 1997- № 4 (34).— 2014.— [С. 176-182] |
|---|---|
| Egile nagusia: | |
| Egile korporatiboa: | , |
| Beste egile batzuk: | |
| Gaia: | Заглавие с экрана Рассматривается система со случайными параметрами в дискретном времени на примере инвестиционного портфеля ценных бумаг, включающего рисковые и безрисковые активы. Портфель представляется в виде двух подпортфелей – рискового и безрискового. Для построения модели управления в задаче слежения за эталонным портфелем используется линейный критерий качества, что позволяет получить линейную динамическую модель. Модель относится к классу моделей линейного программирования и позволяет учитывать ограничения как на состояние системы, так и на управление. Для уменьшения размерности задачи используется метод управления с прогнозирующей моделью. The paper considers the system with casual parameters in discrete time on the example of the investment portfolio of securities including risk and risk-free assets. The portfolio is presented in the form of two subportfolios – risky and risk-free. The linear criterion of quality is used for creation of model of management in a problem of tracking a reference portfolio. The linear criterion of quality allows to receive linear dynamic model which represents model of linear programming. The model allows to consider restrictions both on a condition of a system, and on management. For reduction of dimension of a task the method of management with the predicting model is used. |
| Hizkuntza: | errusiera |
| Argitaratua: |
2014
|
| Saila: | Управление, вычислительная техника и информатика |
| Gaiak: | |
| Sarrera elektronikoa: | https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23167893 |
| Formatua: | Baliabide elektronikoa Liburu kapitulua |
| KOHA link: | https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=641670 |
MARC
| LEADER | 00000naa0a2200000 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 641670 | ||
| 005 | 20250401112550.0 | ||
| 035 | |a (RuTPU)RU\TPU\network\6587 | ||
| 090 | |a 641670 | ||
| 100 | |a 20150528d2014 k||y0rusy50 ca | ||
| 101 | 0 | |a rus | |
| 102 | |a RU | ||
| 135 | |a drcn ---uucaa | ||
| 181 | 0 | |a i | |
| 182 | 0 | |a b | |
| 200 | 1 | |a Динамическая модель управления инвестиционным портфелем с линейным критерием качества |d Dynamic model of management of an investment portfolio with linear criterion of quality |f А. А. Мицель, Н. П. Красненко | |
| 203 | |a Текст |c электронный | ||
| 225 | 1 | |a Управление, вычислительная техника и информатика | |
| 300 | |a Заглавие с экрана | ||
| 320 | |a [Библиогр.: с. 181-182 (14 назв.)] | ||
| 330 | |a Рассматривается система со случайными параметрами в дискретном времени на примере инвестиционного портфеля ценных бумаг, включающего рисковые и безрисковые активы. Портфель представляется в виде двух подпортфелей – рискового и безрискового. Для построения модели управления в задаче слежения за эталонным портфелем используется линейный критерий качества, что позволяет получить линейную динамическую модель. Модель относится к классу моделей линейного программирования и позволяет учитывать ограничения как на состояние системы, так и на управление. Для уменьшения размерности задачи используется метод управления с прогнозирующей моделью. | ||
| 330 | |a The paper considers the system with casual parameters in discrete time on the example of the investment portfolio of securities including risk and risk-free assets. The portfolio is presented in the form of two subportfolios – risky and risk-free. The linear criterion of quality is used for creation of model of management in a problem of tracking a reference portfolio. The linear criterion of quality allows to receive linear dynamic model which represents model of linear programming. The model allows to consider restrictions both on a condition of a system, and on management. For reduction of dimension of a task the method of management with the predicting model is used. | ||
| 461 | |t Доклады Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники |f Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) |d 1997- | ||
| 463 | |t № 4 (34) |v [С. 176-182] |d 2014 | ||
| 510 | 1 | |a Dynamic model of management of an investment portfolio with linear criterion of quality |z eng | |
| 610 | 1 | |a электронный ресурс | |
| 610 | 1 | |a труды учёных ТПУ | |
| 610 | 1 | |a оптимальное управление | |
| 610 | 1 | |a динамические системы | |
| 610 | 1 | |a линейное программирование | |
| 610 | 1 | |a инвестиционный портфель | |
| 610 | 1 | |a слежение | |
| 610 | 1 | |a эталоны | |
| 700 | 1 | |a Мицель |b А. А. |c математик |c профессор Томского политехнического университета, доктор технических наук |f 1947- |g Артур Александрович |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\24244 |9 10730 | |
| 701 | 1 | |a Красненко |b Н. П. |c математик |c профессор Томского политехнического университета, доктор физико-математических наук |f 1948- |g Николай Петрович |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\34739 |9 18089 | |
| 712 | 0 | 2 | |a Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) |b Физико-технический институт (ФТИ) |b Кафедра высшей математики и математической физики (ВММФ) |3 (RuTPU)RU\TPU\col\18727 |
| 712 | 0 | 2 | |a Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) |b Юргинский технологический институт (филиал) (ЮТИ) |b Кафедра информационных систем (ИС) |3 (RuTPU)RU\TPU\col\18893 |
| 801 | 2 | |a RU |b 63413507 |c 20150528 |g RCR | |
| 856 | 4 | |u https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23167893 |z https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23167893 | |
| 942 | |c CF | ||