Динамическая модель управления инвестиционным портфелем с линейным критерием качества
| Parent link: | Доклады Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники/ Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР).— , 1997- № 4 (34).— 2014.— [С. 176-182] |
|---|---|
| Main Author: | |
| Corporate Authors: | , |
| Other Authors: | |
| Summary: | Заглавие с экрана Рассматривается система со случайными параметрами в дискретном времени на примере инвестиционного портфеля ценных бумаг, включающего рисковые и безрисковые активы. Портфель представляется в виде двух подпортфелей – рискового и безрискового. Для построения модели управления в задаче слежения за эталонным портфелем используется линейный критерий качества, что позволяет получить линейную динамическую модель. Модель относится к классу моделей линейного программирования и позволяет учитывать ограничения как на состояние системы, так и на управление. Для уменьшения размерности задачи используется метод управления с прогнозирующей моделью. The paper considers the system with casual parameters in discrete time on the example of the investment portfolio of securities including risk and risk-free assets. The portfolio is presented in the form of two subportfolios – risky and risk-free. The linear criterion of quality is used for creation of model of management in a problem of tracking a reference portfolio. The linear criterion of quality allows to receive linear dynamic model which represents model of linear programming. The model allows to consider restrictions both on a condition of a system, and on management. For reduction of dimension of a task the method of management with the predicting model is used. |
| Published: |
2014
|
| Series: | Управление, вычислительная техника и информатика |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23167893 |
| Format: | Electronic Book Chapter |
| KOHA link: | https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=641670 |