Стохастическая модель динамики относительных приращений цены акций
| Parent link: | Вестник Томского государственного университета. Математика и механика/ Национальный исследовательский Томский государственный университет (ТГУ).— , 2007- № 2 (14).— 2011.— [С. 38-44] |
|---|---|
| Main Author: | |
| Summary: | Заглавие с экрана В работе будет рассматриваться процесс, описывающий относительные приращения цены акции с помощью обобщённого уравнения Ито. Для описания стохастической динамики были взяты цены акции компании Лукойл за период с 18.04.2008 по 17.04.2009, с интервалами ?? = 1 мин, 5 мин, 10 мин, 15 мин, 30 мин и 1 час. In this paper, the process of relative increment of stock price is considered. The process is described using the generalized Ito equation. Stochastic dynamics was described with Lukoil stock prices during the period of 18.04.2008 up to 17.04.2009, with intervals ?? = 1 min, 5 min, 10 min, 15 min, 30 min, and 60 min. Режим доступа: по договору с организацией-держателем ресурса |
| Language: | Russian |
| Published: |
2011
|
| Subjects: | |
| Online Access: | http://journals.tsu.ru/mathematics/&journal_page=archive&id=479&article_id=16184 http://elibrary.ru/item.asp?id=16401589 |
| Format: | Electronic Book Chapter |
| KOHA link: | https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=639305 |