Стоимость опционов европейского типа в условиях стабильного состояния финансового рынка; РИСК: Ресурсы, Информация, Снабжение, Конкуренция; № 3
| Parent link: | РИСК: Ресурсы, Информация, Снабжение, Конкуренция.— , 1991- № 3.— 2013.— [С. 264-269] |
|---|---|
| मुख्य लेखक: | |
| निगमित लेखक: | |
| अन्य लेखक: | |
| सारांश: | Заглавие с экрана Нахождение справедливой цены производных ценных бумаг (опционов, фьючерсов и т.д.) является одной из важнейших задач финансо-вой математики. Явное решение для цены опционов европейского типа получено Ф. Блэком и М. Шоулсом для случая, когда процесс изменения цены рискового актива описывается моделью Самуэльсона. Однако эта модель не является единственной моделью изменения цены. В условиях стабильного состояния рынка, когда отсутствуют скачки и большие тренды изменения цены, более предпочтительной является модель так называе-мого MRSO (Mean Reverting Square Root) процесса. В статье выводится формула для расчета стоимости опционов европейского типа при такой модели изменения цены рискового актива. Determination of the fair price of derivatives (options, futures, etc.) is one of the most important problems of financial mathematic. F.Black and M. Scholes receive the obvious decision for the price of European options for a case when process of the change in price of a risk asset is described by Samuelson's model. However, this model is not the only model of the price change. In the conditions of a stable condition of the market when there are no jumps and big trends of the price change, more preferable is model of MRSO (Mean Reverting Square Root) process. In the article, the formula for calculation of European option cost is removed for such model of risk asset price change. Режим доступа: по договору с организацией-держателем ресурса |
| भाषा: | रूसी |
| प्रकाशित: |
2013
|
| विषय: | |
| ऑनलाइन पहुंच: | http://elibrary.ru/item.asp?id=20602328 |
| स्वरूप: | इलेक्ट्रोनिक पुस्तक अध्याय |
| KOHA link: | https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=638393 |
समान संसाधन
Хеджирование финансовых опционов на нестабильном финансовом рынке; РИСК: Ресурсы, Информация, Снабжение, Конкуренция; № 1
द्वारा: Калашникова Т. В. Татьяна Владимировна
प्रकाशित: (2014)
द्वारा: Калашникова Т. В. Татьяна Владимировна
प्रकाशित: (2014)
Определение оптимальной тарифной ставки для рисковых видов страхования; РИСК: Ресурсы, Информация, Снабжение, Конкуренция; № 1
द्वारा: Калашникова Т. В. Татьяна Владимировна
प्रकाशित: (2013)
द्वारा: Калашникова Т. В. Татьяна Владимировна
प्रकाशित: (2013)
Тенденции развития финансового рынка; РИСК: Ресурсы, Информация, Снабжение, Конкуренция; № 3
द्वारा: Калашникова Т. В. Татьяна Владимировна
प्रकाशित: (2015)
द्वारा: Калашникова Т. В. Татьяна Владимировна
प्रकाशित: (2015)
Энциклопедия финансового риск-менеджмента
प्रकाशित: (Москва, Альпина Бизнес Брукс, 2009)
प्रकाशित: (Москва, Альпина Бизнес Брукс, 2009)
Энциклопедия финансового риск-менеджмента
प्रकाशित: (Москва, Альпина Бизнес Брукс, 2005)
प्रकाशित: (Москва, Альпина Бизнес Брукс, 2005)
Оценка динамики рынка ипотечного кредитования Российской Федерации за 2011-2014 гг.; Концепт; № 4
द्वारा: Добрычева И. В. Ирина Викторовна
प्रकाशित: (2015)
द्वारा: Добрычева И. В. Ирина Викторовна
प्रकाशित: (2015)
Роль страховых институтов в развитии финансового рынка; РИСК: Ресурсы, Информация, Снабжение, Конкуренция; № 4
द्वारा: Калашникова Т. В. Татьяна Владимировна
प्रकाशित: (2015)
द्वारा: Калашникова Т. В. Татьяна Владимировна
प्रकाशित: (2015)
Хеджирование опционов европейского и американского типа; Перспективы развития фундаментальных наук
द्वारा: Бояринцева Н. Г.
प्रकाशित: (2008)
द्वारा: Бояринцева Н. Г.
प्रकाशित: (2008)
Секьюритизация ипотеки: мировой опыт, структурирование и анализ: пер. с англ.
प्रकाशित: (Москва, Вершина, 2007)
प्रकाशित: (Москва, Вершина, 2007)
Объяснение временной структуры процентных ставок. Рынок ГКО с 1996 по 1998 гг.: Научный доклад № 03/07
द्वारा: Крюковская О. В. Ольга Васильевна
प्रकाशित: (Москва, EERC, 2003)
द्वारा: Крюковская О. В. Ольга Васильевна
प्रकाशित: (Москва, EERC, 2003)
Программная реализация двухфакторной модели Халла-Уайта для вычисления процентной ставки; Физико-технические проблемы в науке, промышленности и медицине (ФТПНПМ-2019)
द्वारा: Егоров Е. П.
प्रकाशित: (2019)
द्वारा: Егоров Е. П.
प्रकाशित: (2019)
Иммунизация детерминированных денежных потоков в условиях несовершенного рынка; Экономика и математические методы; Т. 38, вып. 1
द्वारा: Берколайко М. З.
प्रकाशित: (2002)
द्वारा: Берколайко М. З.
प्रकाशित: (2002)
Проблемы денежно-кредитных отношений Индии; Прогрессивные технологии и экономика в машиностроении; Т. 1
द्वारा: Малкина Е. А.
प्रकाशित: (2016)
द्वारा: Малкина Е. А.
प्रकाशित: (2016)
Цена банковского кредита; Энергия молодых - экономике России; Ч. 2
द्वारा: Мезенцева А. А.
प्रकाशित: (2008)
द्वारा: Мезенцева А. А.
प्रकाशित: (2008)
Влияние ломбардной индустрии на рынок потребительского кредитования в условиях финансового кризиса; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]; Т. 320, № 6 : Экономика. Философия, социология и культурология. История
द्वारा: Мациевский Н. С. Николай Станиславович
प्रकाशित: (2012)
द्वारा: Мациевский Н. С. Николай Станиславович
प्रकाशित: (2012)
Расчет стохастической процентной ставки и нахождение соотношения "волатильность-страйк"; Форсайт как инструмент технологического и социального предвидения
द्वारा: Новосельцева Д. А.
प्रकाशित: (2015)
द्वारा: Новосельцева Д. А.
प्रकाशित: (2015)
Основы финансовой математики учебно-методическое пособие
द्वारा: Нефедов Ю. Ю.
प्रकाशित: (Улан-Удэ, БГУ, 2019)
द्वारा: Нефедов Ю. Ю.
प्रकाशित: (Улан-Удэ, БГУ, 2019)
Исследование лукбэк-опционов продажи европейского типа; Перспективы развития фундаментальных наук
द्वारा: Данилюк Е. Ю.
प्रकाशित: (2013)
द्वारा: Данилюк Е. Ю.
प्रकाशित: (2013)
Оценка денежных потоков учебное пособие
द्वारा: Артамонова Т. А.
प्रकाशित: (Нижний Новгород, ННГУ им. Н. И. Лобачевского, 2014)
द्वारा: Артамонова Т. А.
प्रकाशित: (Нижний Новгород, ННГУ им. Н. И. Лобачевского, 2014)
Использование соотношения call-put для нахождения стохастической процентной ставки и построения улыбки волатильности; Физико-технические проблемы в науке, промышленности и медицине (ФТПНПМ-2019)
द्वारा: Степанян Д. В.
प्रकाशित: (2019)
द्वारा: Степанян Д. В.
प्रकाशित: (2019)
Кредитование малого бизнеса в России; Прогрессивные технологии и экономика в машиностроении; Т. 1
द्वारा: Кизюн Л. А.
प्रकाशित: (2016)
द्वारा: Кизюн Л. А.
प्रकाशित: (2016)
Финансовые и коммерческие расчеты (модуль 1) учебное пособие
द्वारा: Агаркова Л. В.
प्रकाशित: (Ставрополь, СтГАУ, 2023)
द्वारा: Агаркова Л. В.
प्रकाशित: (Ставрополь, СтГАУ, 2023)
Математические методы финансового анализа учебное пособие
द्वारा: Павлов И. В.
प्रकाशित: (Ростов-на-Дону, Донской ГТУ, 2017)
द्वारा: Павлов И. В.
प्रकाशित: (Ростов-на-Дону, Донской ГТУ, 2017)
Финансовая математика учебно-методическое пособие
द्वारा: Васильева О. Г.
प्रकाशित: (Чебоксары, ЧГАУ, 2019)
द्वारा: Васильева О. Г.
प्रकाशित: (Чебоксары, ЧГАУ, 2019)
Математика в финансовых вычислениях; Прогрессивные технологии и экономика в машиностроении
द्वारा: Ахмедова Г. Т.
प्रकाशित: (2018)
द्वारा: Ахмедова Г. Т.
प्रकाशित: (2018)
"Мыльный пузырь" в США - очередной мировой кризис; Прогрессивные технологии и экономика в машиностроении
द्वारा: Чех А. А.
प्रकाशित: (2018)
द्वारा: Чех А. А.
प्रकाशित: (2018)
Порядок начисления и регулирования исчисления процентов по заемным денежным средствам граждан: проблемы и перспективы их решения; Адвокат; № 9
द्वारा: Пономарев В. А. Владимир Алексеевич
प्रकाशित: (2015)
द्वारा: Пономарев В. А. Владимир Алексеевич
प्रकाशित: (2015)
Финансовая математика: сборник задач; учебное пособие для вузов
द्वारा: Печенежская И. А. Ирина Александровна
प्रकाशित: (Ростов-на-Дону, Феникс, 2008)
द्वारा: Печенежская И. А. Ирина Александровна
प्रकाशित: (Ростов-на-Дону, Феникс, 2008)
Оценка эффективности инвестиций в горные предприятия с учетом фактора времени и дисконтирования затрат
द्वारा: Ястребинский М. А.
प्रकाशित: (Москва, Изд-во Московского гос. горного ун-та, 2003)
द्वारा: Ястребинский М. А.
प्रकाशित: (Москва, Изд-во Московского гос. горного ун-та, 2003)
Банковское дело: учебник
प्रकाशित: (Москва, КноРус, 2005)
प्रकाशित: (Москва, КноРус, 2005)
Влияние международных санкций на рынок жилой недвижимости в России; Экономика России в XXI веке; Т. 1
द्वारा: Пархоменко М. С.
प्रकाशित: (2014)
द्वारा: Пархоменко М. С.
प्रकाशित: (2014)
Применение вероятностных методов к исследованию одного типа экзотических опционов в диффузионной модели (B,S)-финансового рынка; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]; Т. 310, № 2
द्वारा: Аникина А. В.
प्रकाशित: (2007)
द्वारा: Аникина А. В.
प्रकाशित: (2007)
Лидерство в стиле коучинга; РИСК: Ресурсы, Информация, Снабжение, Конкуренция; № 3
द्वारा: Аллаярова Ж. (А.) С. Жанар (Анжела) Сабитовна
प्रकाशित: (2015)
द्वारा: Аллаярова Ж. (А.) С. Жанар (Анжела) Сабитовна
प्रकाशित: (2015)
Основы финансовых вычислений учебное пособие для студентов вечерней и заочной форм обучения
द्वारा: Попов В. А.
प्रकाशित: (Москва, Финансовый университет, 2017)
द्वारा: Попов В. А.
प्रकाशित: (Москва, Финансовый университет, 2017)
Финансовые расчеты. Практикум: учебное пособие для вузов
द्वारा: Ефимова М. Р. Мария Романовна
प्रकाशित: (Москва, КноРус, 2009)
द्वारा: Ефимова М. Р. Мария Романовна
प्रकाशित: (Москва, КноРус, 2009)
Финансовый менеджмент: учебное пособие для вузов
द्वारा: Бахрамов Ю. М. Юрий Муминович
प्रकाशित: (СПб., Лань, 2006)
द्वारा: Бахрамов Ю. М. Юрий Муминович
प्रकाशित: (СПб., Лань, 2006)
Особенности бюджетирования в инновационных компаниях; РИСК: Ресурсы, Информация, Снабжение, Конкуренция; № 2
द्वारा: Малашенко В. А.
प्रकाशित: (2014)
द्वारा: Малашенко В. А.
प्रकाशित: (2014)
Финансово-экономическая статистика учебное пособие для студентов бакалавриата направление подготовки – 38.03.01 «экономика» профиль – «налоги и налогообложение»
द्वारा: Агаркова Л. В.
प्रकाशित: (Ставрополь, СтГАУ, 2016)
द्वारा: Агаркова Л. В.
प्रकाशित: (Ставрополь, СтГАУ, 2016)
Моделирование структурированных финансовых продуктов с использованием различных типов барьерных опционов; Молодежь и современные информационные технологии; Т. 1
द्वारा: Фатьянова М. Э.
प्रकाशित: (2014)
द्वारा: Фатьянова М. Э.
प्रकाशित: (2014)
Формирование стратегии на основе портфеля реальных опционов; Энергия молодых - экономике России; Ч. 2
द्वारा: Ткачёва В. В. Валерия Владимировна
प्रकाशित: (2012)
द्वारा: Ткачёва В. В. Валерия Владимировна
प्रकाशित: (2012)