Динамика цены опциона для активов, описываемых BLEND-распределением; Математика. Компьютер. Образование

Xehetasun bibliografikoak
Parent link:Математика. Компьютер. Образование.— 2006.— [С. 338-346]
Egile nagusia: Шаповалов А. В. Александр Васильевич
Beste egile batzuk: Трифонов А. Ю. Андрей Юрьевич, Масалова Е. А.
Gaia:Заглавие с экрана
Рассмотрена модифицированная модель Блэка и Шоулза, в которой цены акций портфеля описываются смешанным нормальным-логнормальным распределением. Конечные условия (payoff conditions) для уравнения Блэка и Шоулза выбираются в виде, эмпирически учитывающем нелинейный характер осреднения доходов. Построена обратная по времени функция Грина для цены опциона
Hizkuntza:errusiera
Argitaratua: 2006
Gaiak:
Sarrera elektronikoa:http://www.mce.su/rus/archive/proceedings/mce13/sect1032/doc15397/
Formatua: Baliabide elektronikoa Liburu kapitulua
KOHA link:https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=636505

Antzeko izenburuak