Динамика цены опциона для активов, описываемых BLEND-распределением

Bibliographic Details
Parent link:	Математика. Компьютер. Образование: сборник трудов XIII международной конференции, г. Дубна, 23 - 28 января 2006 г.. [С. 338-346].— , 2006
Main Author:	Шаповалов А. В. Александр Васильевич
Other Authors:	Трифонов А. Ю. Андрей Юрьевич, Масалова Е. А.
Summary:	Заглавие с экрана Рассмотрена модифицированная модель Блэка и Шоулза, в которой цены акций портфеля описываются смешанным нормальным-логнормальным распределением. Конечные условия (payoff conditions) для уравнения Блэка и Шоулза выбираются в виде, эмпирически учитывающем нелинейный характер осреднения доходов. Построена обратная по времени функция Грина для цены опциона
Published:	2006
Subjects:	электронный ресурс труды учёных ТПУ цена опционы динамика доходы
Online Access:	http://www.mce.su/rus/archive/proceedings/mce13/sect1032/doc15397/
Format:	Electronic Book Chapter
KOHA link:	https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=636505

Internet