|
|
|
|
| LEADER |
00000naa0a2200000 4500 |
| 001 |
636505 |
| 005 |
20250917163610.0 |
| 035 |
|
|
|a (RuTPU)RU\TPU\network\481
|
| 090 |
|
|
|a 636505
|
| 100 |
|
|
|a 20140205d2006 k||y0rusy50 ca
|
| 101 |
0 |
|
|a rus
|
| 102 |
|
|
|a RU
|
| 135 |
|
|
|a drnn ---uucaa
|
| 181 |
|
0 |
|a i
|
| 182 |
|
0 |
|a b
|
| 200 |
1 |
|
|a Динамика цены опциона для активов, описываемых BLEND-распределением
|f А. В. Шаповалов, А. Ю. Трифонов, Е. А. Масалова
|
| 203 |
|
|
|a Текст
|c электронный
|
| 300 |
|
|
|a Заглавие с экрана
|
| 320 |
|
|
|a [Библиогр.: с. 345 (8 назв.)]
|
| 330 |
|
|
|a Рассмотрена модифицированная модель Блэка и Шоулза, в которой цены акций портфеля описываются смешанным нормальным-логнормальным распределением. Конечные условия (payoff conditions) для уравнения Блэка и Шоулза выбираются в виде, эмпирически учитывающем нелинейный характер осреднения доходов. Построена обратная по времени функция Грина для цены опциона
|
| 463 |
|
1 |
|t Математика. Компьютер. Образование
|o сборник трудов XIII международной конференции, г. Дубна, 23 - 28 января 2006 г.
|v [С. 338-346]
|d 2006
|
| 610 |
1 |
|
|a электронный ресурс
|
| 610 |
1 |
|
|a труды учёных ТПУ
|
| 610 |
1 |
|
|a цена
|
| 610 |
1 |
|
|a опционы
|
| 610 |
1 |
|
|a динамика
|
| 610 |
1 |
|
|a доходы
|
| 700 |
|
1 |
|a Шаповалов
|b А. В.
|c математик
|c профессор Томского политехнического университета, доктор физико-математических наук
|f 1949-
|g Александр Васильевич
|3 (RuTPU)RU\TPU\pers\24404
|
| 701 |
|
1 |
|a Трифонов
|b А. Ю.
|c физик, математик
|c профессор Томского политехнического университета, доктор физико-математических наук
|f 1963-
|g Андрей Юрьевич
|3 (RuTPU)RU\TPU\pers\22013
|
| 701 |
|
1 |
|a Масалова
|b Е. А.
|
| 801 |
|
2 |
|a RU
|b 63413507
|c 20140211
|g RCR
|
| 856 |
4 |
|
|u http://www.mce.su/rus/archive/proceedings/mce13/sect1032/doc15397/
|
| 942 |
|
|
|c CF
|
