Динамика цены опциона для активов, описываемых BLEND-распределением; Математика. Компьютер. Образование
| Parent link: | Математика. Компьютер. Образование.— 2006.— [С. 338-346] |
|---|---|
| Κύριος συγγραφέας: | |
| Άλλοι συγγραφείς: | , |
| Περίληψη: | Заглавие с экрана Рассмотрена модифицированная модель Блэка и Шоулза, в которой цены акций портфеля описываются смешанным нормальным-логнормальным распределением. Конечные условия (payoff conditions) для уравнения Блэка и Шоулза выбираются в виде, эмпирически учитывающем нелинейный характер осреднения доходов. Построена обратная по времени функция Грина для цены опциона |
| Γλώσσα: | Ρωσικά |
| Έκδοση: |
2006
|
| Θέματα: | |
| Διαθέσιμο Online: | http://www.mce.su/rus/archive/proceedings/mce13/sect1032/doc15397/ |
| Μορφή: | Ηλεκτρονική πηγή Κεφάλαιο βιβλίου |
| KOHA link: | https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=636505 |
| Περίληψη: | Заглавие с экрана Рассмотрена модифицированная модель Блэка и Шоулза, в которой цены акций портфеля описываются смешанным нормальным-логнормальным распределением. Конечные условия (payoff conditions) для уравнения Блэка и Шоулза выбираются в виде, эмпирически учитывающем нелинейный характер осреднения доходов. Построена обратная по времени функция Грина для цены опциона |
|---|