Динамика цены опциона для активов, описываемых BLEND-распределением

Dades bibliogràfiques
Parent link:	Математика. Компьютер. Образование.— 2006.— [С. 338-346]
Autor principal:	Шаповалов А. В. Александр Васильевич
Altres autors:	Трифонов А. Ю. Андрей Юрьевич, Масалова Е. А.
Sumari:	Заглавие с экрана Рассмотрена модифицированная модель Блэка и Шоулза, в которой цены акций портфеля описываются смешанным нормальным-логнормальным распределением. Конечные условия (payoff conditions) для уравнения Блэка и Шоулза выбираются в виде, эмпирически учитывающем нелинейный характер осреднения доходов. Построена обратная по времени функция Грина для цены опциона
Idioma:	rus
Publicat:	2006
Matèries:	электронный ресурс труды учёных ТПУ цена опционы динамика доходы
Accés en línia:	http://www.mce.su/rus/archive/proceedings/mce13/sect1032/doc15397/
Format:	Electrònic Capítol de llibre
KOHA link:	https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=636505

Descripció
Sumari:	Заглавие с экрана Рассмотрена модифицированная модель Блэка и Шоулза, в которой цены акций портфеля описываются смешанным нормальным-логнормальным распределением. Конечные условия (payoff conditions) для уравнения Блэка и Шоулза выбираются в виде, эмпирически учитывающем нелинейный характер осреднения доходов. Построена обратная по времени функция Грина для цены опциона

Ítems similars