Динамическое управление инвестиционным портфелем; Вестник Томского государственного университета; № 209

Динамическое управление инвестиционным портфелем; Вестник Томского государственного университета; № 209

গ্রন্থ-পঞ্জীর বিবরন
Parent link:Вестник Томского государственного университета/ Томский государственный университет (ТГУ).— , 1998-
№ 209.— 2006.— [С. 158-162]
প্রধান লেখক: Жабин Д. Н. Дмитрий Николаевич
অন্যান্য লেখক: Масалова Е. А. Елена Александровна, Шаповалов А. В. Александр Васильевич
সংক্ষিপ্ত:Заглавие с экрана
Рассмотрена модель динамического управления инвестиционным портфелем. Вначале формулируются уравнения динамики безрисковых активов, в которых учитывается фактор плотностно-зависимой конкуренции активов. Уравнения имеют простой вид в фазовом пространстве так называемых информационных переменных. Доли активов в портфеле меняются таким образом, что изменение информации в процессе эволюции минимально. Далее модель обобщается на случай рисковых активов в предположении о диффузионном характере случайных процессов на рынке капитала. Получено уравнение Колмогорова для функции распределения долей активов в портфеле. С помощью информационных переменных найдено точное решение уравнения Колмогорова для логнормального поведения соответствующих стохастических процессов рынка капитала. Сформулированы общие принципы динамического управления портфелем
Режим доступа: по договору с организацией-держателем ресурса
ভাষা:রুশ
প্রকাশিত: 2006
বিষয়গুলি:
электронный ресурс
труды учёных ТПУ
অনলাইন ব্যবহার করুন:http://elibrary.ru/item.asp?id=12157968
বিন্যাস: বৈদ্যুতিক গ্রন্থের অধ্যায়
KOHA link:https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=636503

অনুরূপ উপাদানগুলি

অনুরূপ উপাদানগুলি