Динамическое управление инвестиционным портфелем
| Parent link: | Вестник Томского государственного университета/ Томский государственный университет (ТГУ).— , 1998- № 209.— 2006.— [С. 158-162] |
|---|---|
| Main Author: | |
| Other Authors: | , |
| Summary: | Заглавие с экрана Рассмотрена модель динамического управления инвестиционным портфелем. Вначале формулируются уравнения динамики безрисковых активов, в которых учитывается фактор плотностно-зависимой конкуренции активов. Уравнения имеют простой вид в фазовом пространстве так называемых информационных переменных. Доли активов в портфеле меняются таким образом, что изменение информации в процессе эволюции минимально. Далее модель обобщается на случай рисковых активов в предположении о диффузионном характере случайных процессов на рынке капитала. Получено уравнение Колмогорова для функции распределения долей активов в портфеле. С помощью информационных переменных найдено точное решение уравнения Колмогорова для логнормального поведения соответствующих стохастических процессов рынка капитала. Сформулированы общие принципы динамического управления портфелем Режим доступа: по договору с организацией-держателем ресурса |
| Published: |
2006
|
| Subjects: | |
| Online Access: | http://elibrary.ru/item.asp?id=12157968 |
| Format: | Electronic Book Chapter |
| KOHA link: | https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=636503 |