Динамическое управление инвестиционным портфелем; Вестник Томского государственного университета; № 209
| Parent link: | Вестник Томского государственного университета/ Томский государственный университет (ТГУ).— , 1998- № 209.— 2006.— [С. 158-162] |
|---|---|
| Autor principal: | |
| Otros Autores: | , |
| Sumario: | Заглавие с экрана Рассмотрена модель динамического управления инвестиционным портфелем. Вначале формулируются уравнения динамики безрисковых активов, в которых учитывается фактор плотностно-зависимой конкуренции активов. Уравнения имеют простой вид в фазовом пространстве так называемых информационных переменных. Доли активов в портфеле меняются таким образом, что изменение информации в процессе эволюции минимально. Далее модель обобщается на случай рисковых активов в предположении о диффузионном характере случайных процессов на рынке капитала. Получено уравнение Колмогорова для функции распределения долей активов в портфеле. С помощью информационных переменных найдено точное решение уравнения Колмогорова для логнормального поведения соответствующих стохастических процессов рынка капитала. Сформулированы общие принципы динамического управления портфелем Режим доступа: по договору с организацией-держателем ресурса |
| Lenguaje: | ruso |
| Publicado: |
2006
|
| Materias: | |
| Acceso en línea: | http://elibrary.ru/item.asp?id=12157968 |
| Formato: | Electrónico Capítulo de libro |
| KOHA link: | https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=636503 |
MARC
| LEADER | 00000nla0a2200000 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 636503 | ||
| 005 | 20250328094748.0 | ||
| 035 | |a (RuTPU)RU\TPU\network\479 | ||
| 090 | |a 636503 | ||
| 100 | |a 20140205d2006 k||y0rusy50 ca | ||
| 101 | 0 | |a rus | |
| 102 | |a RU | ||
| 135 | |a drnn ---uucaa | ||
| 181 | 0 | |a i | |
| 182 | 0 | |a b | |
| 200 | 1 | |a Динамическое управление инвестиционным портфелем |f Д. Н. Жабин, Е. А. Масалова, А. В. Шаповалов | |
| 203 | |a Текст |c электронный | ||
| 300 | |a Заглавие с экрана | ||
| 320 | |a [Библиогр.: с. 162 (22 назв.)] | ||
| 330 | |a Рассмотрена модель динамического управления инвестиционным портфелем. Вначале формулируются уравнения динамики безрисковых активов, в которых учитывается фактор плотностно-зависимой конкуренции активов. Уравнения имеют простой вид в фазовом пространстве так называемых информационных переменных. Доли активов в портфеле меняются таким образом, что изменение информации в процессе эволюции минимально. Далее модель обобщается на случай рисковых активов в предположении о диффузионном характере случайных процессов на рынке капитала. Получено уравнение Колмогорова для функции распределения долей активов в портфеле. С помощью информационных переменных найдено точное решение уравнения Колмогорова для логнормального поведения соответствующих стохастических процессов рынка капитала. Сформулированы общие принципы динамического управления портфелем | ||
| 333 | |a Режим доступа: по договору с организацией-держателем ресурса | ||
| 461 | |t Вестник Томского государственного университета |f Томский государственный университет (ТГУ) |d 1998- | ||
| 463 | |t № 209 |v [С. 158-162] |d 2006 | ||
| 610 | 1 | |a электронный ресурс | |
| 610 | 1 | |a труды учёных ТПУ | |
| 700 | 1 | |a Жабин |b Д. Н. |g Дмитрий Николаевич | |
| 701 | 1 | |a Масалова |b Е. А. |g Елена Александровна | |
| 701 | 1 | |a Шаповалов |b А. В. |c математик |c профессор Томского политехнического университета, доктор физико-математических наук |f 1949- |g Александр Васильевич |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\24404 | |
| 801 | 2 | |a RU |b 63413507 |c 20150415 |g RCR | |
| 856 | 4 | |u http://elibrary.ru/item.asp?id=12157968 | |
| 942 | |c CF | ||