Динамическое управление инвестиционным портфелем; Вестник Томского государственного университета; № 209
| Parent link: | Вестник Томского государственного университета/ Томский государственный университет (ТГУ).— , 1998- № 209.— 2006.— [С. 158-162] |
|---|---|
| প্রধান লেখক: | |
| অন্যান্য লেখক: | , |
| সংক্ষিপ্ত: | Заглавие с экрана Рассмотрена модель динамического управления инвестиционным портфелем. Вначале формулируются уравнения динамики безрисковых активов, в которых учитывается фактор плотностно-зависимой конкуренции активов. Уравнения имеют простой вид в фазовом пространстве так называемых информационных переменных. Доли активов в портфеле меняются таким образом, что изменение информации в процессе эволюции минимально. Далее модель обобщается на случай рисковых активов в предположении о диффузионном характере случайных процессов на рынке капитала. Получено уравнение Колмогорова для функции распределения долей активов в портфеле. С помощью информационных переменных найдено точное решение уравнения Колмогорова для логнормального поведения соответствующих стохастических процессов рынка капитала. Сформулированы общие принципы динамического управления портфелем Режим доступа: по договору с организацией-держателем ресурса |
| ভাষা: | রুশ |
| প্রকাশিত: |
2006
|
| বিষয়গুলি: | |
| অনলাইন ব্যবহার করুন: | http://elibrary.ru/item.asp?id=12157968 |
| বিন্যাস: | বৈদ্যুতিক গ্রন্থের অধ্যায় |
| KOHA link: | https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=636503 |
| সংক্ষিপ্ত: | Заглавие с экрана Рассмотрена модель динамического управления инвестиционным портфелем. Вначале формулируются уравнения динамики безрисковых активов, в которых учитывается фактор плотностно-зависимой конкуренции активов. Уравнения имеют простой вид в фазовом пространстве так называемых информационных переменных. Доли активов в портфеле меняются таким образом, что изменение информации в процессе эволюции минимально. Далее модель обобщается на случай рисковых активов в предположении о диффузионном характере случайных процессов на рынке капитала. Получено уравнение Колмогорова для функции распределения долей активов в портфеле. С помощью информационных переменных найдено точное решение уравнения Колмогорова для логнормального поведения соответствующих стохастических процессов рынка капитала. Сформулированы общие принципы динамического управления портфелем Режим доступа: по договору с организацией-держателем ресурса |
|---|