Многомерные модели авторегрессионной условной гетероскедастичности GARCH, примененные к расчетам модели CAPM

Многомерные модели авторегрессионной условной гетероскедастичности GARCH, примененные к расчетам модели CAPM

Bibliographic Details
Parent link:Перспективы развития фундаментальных наук=Prospects of Fundamental Sciences Development: сборник научных трудов XVIII Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Томск, 27-30 апреля 2021 г./ Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) ; под ред. И. А. Курзиной, Г. А. Вороновой.— , 2021
Т. 3 : Математика.— 2021.— [С. 22-24]
Main Author: Запивахина Е. Г.
Corporate Author: Национальный исследовательский Томский политехнический университет Инженерная школа ядерных технологий Отделение экспериментальной физики
Other Authors: Бельснер О. А. Ольга Александровна (727)
Summary:Заглавие с экрана
In the article calculates the expected return on shares of PAO «Aeroflot», PAO «Gazprom Oil», PAO «Yakutskenergo», PAO «M.Video» using the Bekk-Garch model and investigated the investment efficiency using the CAPM model. Based on the result of the study, recommendations were made on which shares can be invested in excess cash of the enterprise.
Language:Russian
Published: 2021
Subjects:
электронный ресурс
труды учёных ТПУ
многомерные модели
гетероскедастичность
CAPM
инвестиционный портфель
ценообразование
активы
доходность
Online Access:http://earchive.tpu.ru/handle/11683/68325
Format: Electronic Book Chapter
KOHA link:https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=633368

Similar Items

Similar Items