Многомерные модели авторегрессионной условной гетероскедастичности GARCH, примененные к расчетам модели CAPM
| Parent link: | Перспективы развития фундаментальных наук=Prospects of Fundamental Sciences Development: сборник научных трудов XVIII Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Томск, 27-30 апреля 2021 г./ Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) ; под ред. И. А. Курзиной, Г. А. Вороновой.— , 2021 Т. 3 : Математика.— 2021.— [С. 22-24] |
|---|---|
| Main Author: | |
| Corporate Author: | |
| Other Authors: | |
| Summary: | Заглавие с экрана In the article calculates the expected return on shares of PAO «Aeroflot», PAO «Gazprom Oil», PAO «Yakutskenergo», PAO «M.Video» using the Bekk-Garch model and investigated the investment efficiency using the CAPM model. Based on the result of the study, recommendations were made on which shares can be invested in excess cash of the enterprise. |
| Language: | Russian |
| Published: |
2021
|
| Subjects: | |
| Online Access: | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/68325 |
| Format: | Electronic Book Chapter |
| KOHA link: | https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=633368 |