Многомерные модели авторегрессионной условной гетероскедастичности GARCH, примененные к расчетам модели CAPM; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 3 : Математика

Многомерные модели авторегрессионной условной гетероскедастичности GARCH, примененные к расчетам модели CAPM; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 3 : Математика

Podrobná bibliografie
Parent link:	Перспективы развития фундаментальных наук=Prospects of Fundamental Sciences Development: сборник научных трудов XVIII Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Томск, 27-30 апреля 2021 г./ Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) ; под ред. И. А. Курзиной, Г. А. Вороновой.— , 2021 Т. 3 : Математика.— 2021.— [С. 22-24]
Hlavní autor:	Запивахина Е. Г.
Korporativní autor:	Национальный исследовательский Томский политехнический университет Инженерная школа ядерных технологий Отделение экспериментальной физики
Další autoři:	Бельснер О. А. Ольга Александровна (научный руководитель)
Shrnutí:	Заглавие с экрана In the article calculates the expected return on shares of PAO «Aeroflot», PAO «Gazprom Oil», PAO «Yakutskenergo», PAO «M.Video» using the Bekk-Garch model and investigated the investment efficiency using the CAPM model. Based on the result of the study, recommendations were made on which shares can be invested in excess cash of the enterprise.
Jazyk:	ruština
Vydáno:	2021
Témata:	электронный ресурс труды учёных ТПУ многомерные модели гетероскедастичность CAPM инвестиционный портфель ценообразование активы доходность
On-line přístup:	http://earchive.tpu.ru/handle/11683/68325
Médium:	MixedMaterials Elektronický zdroj Kapitola
KOHA link:	https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=633368

Internet

http://earchive.tpu.ru/handle/11683/68325