Задача смешанного линейного программирования для формирования оптимального портфеля по соотношению доходность к риску VAR; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 3 : Математика

Задача смешанного линейного программирования для формирования оптимального портфеля по соотношению доходность к риску VAR; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 3 : Математика

Bibliographic Details
Parent link:	Перспективы развития фундаментальных наук=Prospects of Fundamental Sciences Development: сборник научных трудов XV Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Томск, 24-27 апреля 2018 г./ Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) ; под ред. И. А. Курзиной, Г. А. Вороновой.— , 2018 Т. 3 : Математика.— 2018.— [С. 70-72]
Main Author:	Малеева Е. А.
Corporate Author:	Национальный исследовательский Томский политехнический университет Инженерная школа ядерных технологий Отделение экспериментальной физики
Other Authors:	Крицкий О. Л. Олег Леонидович (научный руководитель)
Summary:	Заглавие с экрана In this paper we consider a modification of the Markowitz model in which the variance was replaced with a value-at-risk (VaR). A new problem of portfolio optimization was formulated. It is shown that the problem can be solved as an integer-programming problem.
Language:	Russian
Published:	2018
Subjects:	электронный ресурс труды учёных ТПУ линейное программирование формирование портфель рисков доходность активы модель Марковица
Online Access:	http://earchive.tpu.ru/handle/11683/50849
Format:	Electronic Book Chapter
KOHA link:	https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=627618

Similar Items

Модель оптимального портфеля ценных бумаг с учётом ненулевого коэффициента ассимметрии; Университетская научно-практическая отчетная конференция студентов и молодых ученых; 14-16 мая 2003, г. Томск
by: Холопова Е. С.
Published: (2003)

Применение моделей MGARCH при построении оптимального инвестиционного портфеля по Марковицу; Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов российских вузов
by: Цао Чжунцзе
Published: (2009)

Математические методы финансового анализа учебное пособие
by: Мицель А. А.
Published: (Москва, ТУСУР, 2019)

Применение моделей MGARCH при построении оптимального инвестиционного портфеля по Марковицу; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 2
by: Цао Чжунцзе
Published: (2009)

Применение модели Марковица для оценки конкурентоспособности портфеля продукции; Прогрессивные технологии и экономика в машиностроении
by: Асанов Ю. А.
Published: (2002)

Формирование инвестиционного портфеля криптовалют методом Марковица; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 3 : Математика
by: Фокина Е. К.
Published: (2019)

Моделирование рынка ценных бумаг учебное пособие
by: Кремлёв С. Ю.
Published: (Хабаровск, ДВГУПС, 2020)

Определение наиболее доходных пифов и формирование портфеля, эффективного по марковицу; Перспективы развития фундаментальных наук
by: Лебедева Е. В.
Published: (2008)

Статистический подход формирования инвестиционного портфеля; Физико-технические проблемы в науке, промышленности и медицине
by: Фатьянова М. Э.
Published: (2016)

Constructing a risky optimal mean/value-at-risk portfolio; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 3 : Математика
by: Belsner O. A. Olga Alexandrovna
Published: (2019)

Многомерные модели авторегрессионной условной гетероскедастичности GARCH, примененные к расчетам модели CAPM; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 3 : Математика
by: Запивахина Е. Г.
Published: (2021)

Инвестирование капитала в паевые фонды ведущих управляющих компаний России; Экономика и предпринимательство; № 4-1
by: Крицкий О. Л. Олег Леонидович
Published: (2015)

Математическое моделирование динамики кредитного портфеля монография
by: Тимофеев Н. А.
Published: (Екатеринбург, 2016)

Оптимизация портфеля финансовых инструментов; Информационные технологии в науке, управлении, социальной сфере и медицине; Ч. 2
by: Мошенец М. К.
Published: (2016)

Формирование портфеля ценных бумаг с использованием предельной величины риска; Финансы и кредит; Т. 24, № 12
by: Малеева Е. А. Екатерина Александровна
Published: (2018)

Задача формирования портфеля ценных бумаг; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]; Т. 317, № 6 : Экономика. Философия, социология и культурология
by: Дёмин Н. С. Николай Серапионович
Published: (2010)

Модель динамики активов инвестиционного портфеля; Прогрессивные технологии и экономика в машиностроении; Т. 2
by: Жабин Д. Н.
Published: (2004)

Оценка уровня предельного риска; Информационные технологии в науке, управлении, социальной сфере и медицине
by: Ганская И. О.
Published: (2015)

Оценка конкурентноспособности портфеля образовательных услуг на основе модели Марковица; Автоматизация и современные технологии; № 3
by: Уваров А. Ф.
Published: (2002)

Управление портфелем инвестиций ценных бумаг
by: Шапкин А. С. Александр Сергеевич
Published: (Москва, Дашков и К, 2008)

Управление портфелем инвестиций ценных бумаг
by: Шапкин А. С. Александр Сергеевич
Published: (Москва, Дашков и К, 2010)

Выбор оптимального портфеля контрактов; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 2
by: Мочалова Е. В.
Published: (2009)

Оценка VaR валютного портфеля на основе факторной модели его компонент; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 3 : Математика
by: Загуменнова И. В.
Published: (2017)

Стоимостная оценка ценных бумаг учебное пособие
by: Артамонова И. А.
Published: (Курган, КГУ, 2020)

Метод формирования оптимального портфеля ценных бумаг; Методы менеджмента качества; № 1
by: Ломакин М. И.
Published: (2002)

Финансовое моделирование: учебное пособие
by: Бочаров В. В. Владимир Владимирович
Published: (СПб., Питер, 2000)

Формирование портфеля биржевых инвестиционных фондов по методу Марковица; Перспективы развития фундаментальных наук
by: Королева Е. А.
Published: (2014)

Статистическое исследование пассивного управления портфелем рисковых ценных бумаг; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 3 : Математика
by: Кнутова М. С.
Published: (2017)

Формировние оптимального портфеля инвестиционных проектов и плана их реализации; Нефтяное хозяйство; № 11
by: Асеев С. В.
Published: (2004)

Формирование портфеля криптовалют с помощью предельной величины риска; Физико-технические проблемы в науке, промышленности и медицине (ФТПНПМ-2019)
by: Фокина Е. К.
Published: (2019)

Выбор оптимального инвестиционного портфеля проектов для программ регионального развития; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 2
by: Иванова М. И.
Published: (2009)

Формирование оптимального по Марковицу портфеля ценных бумаг; Перспективы развития фундаментальных наук
by: Дорохина А. С.
Published: (2008)

Иностранные инвестиции учебник (направление 38.03.01 "экономика", профиль "финансы и кредит")
by: Склярова Ю. М.
Published: (Ставрополь, СтГАУ, 2020)

Инвестиции практикум для студентов очной и заочной форм обучения по программам специалитета (специальность 080105 – финансы и кредит), бакалавриата (направление подготовки 080100 – экономика, профиль финансы и кредит) и магистратуры (направление подготовки 080300 – финансы и кредит)
by: Левин В. С.
Published: (Оренбург, Оренбургский ГАУ, 2013)

Международный финансовый менеджмент: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры
by: Шимко П. Д. Петр Дмитриевич
Published: (Москва, Юрайт, 2016)

Международный финансовый менеджмент: [учебное пособие]
by: Шимко П. Д. Петр Дмитриевич
Published: (Москва, Высшая школа, 2007)

Оптимизационные модели экономики учебное пособие для студентов математических, экономических и технических специальностей
by: Панков А. Р.
Published: (Москва, МАИ, 2024)

Моделирование и управление рисками учебное пособие
by: Бурцева Т. А.
Published: (Москва, РТУ МИРЭА, 2020)

Элементы линейного программирования и транспортная задача учебное пособие
by: Крон Р. В.
Published: (Ставрополь, СтГАУ, 2018)

Бюджетная доходность при реализации схемы взимания экспортных пошлин "60-66-90"; Проблемы геологии и освоения недр; Т. 2
by: Шарф И. В. Ирина Валерьевна
Published: ()