Задача смешанного линейного программирования для формирования оптимального портфеля по соотношению доходность к риску VAR

Задача смешанного линейного программирования для формирования оптимального портфеля по соотношению доходность к риску VAR

Bibliographic Details
Parent link:	Перспективы развития фундаментальных наук=Prospects of Fundamental Sciences Development: сборник научных трудов XV Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Томск, 24-27 апреля 2018 г./ Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) ; под ред. И. А. Курзиной, Г. А. Вороновой.— , 2018 Т. 3 : Математика.— 2018.— [С. 70-72]
Main Author:	Малеева Е. А.
Corporate Author:	Национальный исследовательский Томский политехнический университет Инженерная школа ядерных технологий Отделение экспериментальной физики
Other Authors:	Крицкий О. Л. Олег Леонидович (727)
Summary:	Заглавие с экрана In this paper we consider a modification of the Markowitz model in which the variance was replaced with a value-at-risk (VaR). A new problem of portfolio optimization was formulated. It is shown that the problem can be solved as an integer-programming problem.
Published:	2018
Subjects:	электронный ресурс труды учёных ТПУ линейное программирование формирование портфель рисков доходность активы модель Марковица
Online Access:	http://earchive.tpu.ru/handle/11683/50849
Format:	Electronic Book Chapter
KOHA link:	https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=627618

Internet

http://earchive.tpu.ru/handle/11683/50849