Задача смешанного линейного программирования для формирования оптимального портфеля по соотношению доходность к риску VAR; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 3 : Математика
| Parent link: | Перспективы развития фундаментальных наук=Prospects of Fundamental Sciences Development: сборник научных трудов XV Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Томск, 24-27 апреля 2018 г./ Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) ; под ред. И. А. Курзиной, Г. А. Вороновой.— , 2018 Т. 3 : Математика.— 2018.— [С. 70-72] |
|---|---|
| Հիմնական հեղինակ: | |
| Համատեղ հեղինակ: | |
| Այլ հեղինակներ: | |
| Ամփոփում: | Заглавие с экрана In this paper we consider a modification of the Markowitz model in which the variance was replaced with a value-at-risk (VaR). A new problem of portfolio optimization was formulated. It is shown that the problem can be solved as an integer-programming problem. |
| Լեզու: | ռուսերեն |
| Հրապարակվել է: |
2018
|
| Խորագրեր: | |
| Առցանց հասանելիություն: | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/50849 |
| Ձևաչափ: | Էլեկտրոնային Գրքի գլուխ |
| KOHA link: | https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=627618 |