Задача смешанного линейного программирования для формирования оптимального портфеля по соотношению доходность к риску VAR; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 3 : Математика
| Parent link: | Перспективы развития фундаментальных наук=Prospects of Fundamental Sciences Development: сборник научных трудов XV Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Томск, 24-27 апреля 2018 г./ Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) ; под ред. И. А. Курзиной, Г. А. Вороновой.— , 2018 Т. 3 : Математика.— 2018.— [С. 70-72] |
|---|---|
| Hlavní autor: | |
| Korporativní autor: | |
| Další autoři: | |
| Shrnutí: | Заглавие с экрана In this paper we consider a modification of the Markowitz model in which the variance was replaced with a value-at-risk (VaR). A new problem of portfolio optimization was formulated. It is shown that the problem can be solved as an integer-programming problem. |
| Jazyk: | ruština |
| Vydáno: |
2018
|
| Témata: | |
| On-line přístup: | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/50849 |
| Médium: | MixedMaterials Elektronický zdroj Kapitola |
| KOHA link: | https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=627618 |
MARC
| LEADER | 00000naa2a2200000 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 627618 | ||
| 005 | 20231101133454.0 | ||
| 035 | |a (RuTPU)RU\TPU\conf\27548 | ||
| 035 | |a RU\TPU\conf\27543 | ||
| 090 | |a 627618 | ||
| 100 | |a 20180917d2018 k y0rusy50 ca | ||
| 101 | 0 | |a rus |d eng | |
| 102 | |a RU | ||
| 105 | |a y z 100zy | ||
| 135 | |a drgn ---uucaa | ||
| 181 | 0 | |a i | |
| 182 | 0 | |a b | |
| 200 | 1 | |a Задача смешанного линейного программирования для формирования оптимального портфеля по соотношению доходность к риску VAR |d Mixed integer linear programming formulation of the optimal mean/value-at-risk portfolio problem |f Е. А. Малеева |g науч. рук. О. Л. Крицкий | |
| 203 | |a Текст |c электронный | ||
| 230 | |a 1 компьютерный файл (pdf; 183 Kb) | ||
| 300 | |a Заглавие с экрана | ||
| 320 | |a [Библиогр.: с. 72 (3 назв.)] | ||
| 330 | |a In this paper we consider a modification of the Markowitz model in which the variance was replaced with a value-at-risk (VaR). A new problem of portfolio optimization was formulated. It is shown that the problem can be solved as an integer-programming problem. | ||
| 461 | 1 | |0 (RuTPU)RU\TPU\conf\26928 |t Перспективы развития фундаментальных наук |l Prospects of Fundamental Sciences Development |o сборник научных трудов XV Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Томск, 24-27 апреля 2018 г. |o в 7 т. |f Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) ; под ред. И. А. Курзиной, Г. А. Вороновой |d 2018 | |
| 463 | 1 | |0 (RuTPU)RU\TPU\conf\26931 |t Т. 3 : Математика |v [С. 70-72] |d 2018 | |
| 510 | 1 | |a Mixed integer linear programming formulation of the optimal mean/value-at-risk portfolio problem |z eng | |
| 610 | 1 | |a электронный ресурс | |
| 610 | 1 | |a труды учёных ТПУ | |
| 610 | 1 | |a линейное программирование | |
| 610 | 1 | |a формирование | |
| 610 | 1 | |a портфель рисков | |
| 610 | 1 | |a доходность | |
| 610 | 1 | |a активы | |
| 610 | 1 | |a модель Марковица | |
| 700 | 1 | |a Малеева |b Е. А. | |
| 702 | 1 | |a Крицкий |b О. Л. |c математик |c доцент Томского политехнического университета, кандидат физико-математических наук |f 1976- |g Олег Леонидович |2 stltpush |4 727 | |
| 712 | 0 | 2 | |a Национальный исследовательский Томский политехнический университет |b Инженерная школа ядерных технологий |b Отделение экспериментальной физики |h 7865 |2 stltpush |3 (RuTPU)RU\TPU\col\23549 |
| 801 | 2 | |a RU |b 63413507 |c 20181005 |g RCR | |
| 856 | 4 | |u http://earchive.tpu.ru/handle/11683/50849 | |
| 942 | |c BK | ||