Задача смешанного линейного программирования для формирования оптимального портфеля по соотношению доходность к риску VAR; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 3 : Математика

समान संसाधन

• Модель оптимального портфеля ценных бумаг с учётом ненулевого коэффициента ассимметрии; Университетская научно-практическая отчетная конференция студентов и молодых ученых; 14-16 мая 2003, г. Томск
  द्वारा: Холопова Е. С.
  प्रकाशित: (2003)
• Применение моделей MGARCH при построении оптимального инвестиционного портфеля по Марковицу; Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов российских вузов
  द्वारा: Цао Чжунцзе
  प्रकाशित: (2009)
• Математические методы финансового анализа учебное пособие
  द्वारा: Мицель А. А.
  प्रकाशित: (Москва, ТУСУР, 2019)
• Применение моделей MGARCH при построении оптимального инвестиционного портфеля по Марковицу; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 2
  द्वारा: Цао Чжунцзе
  प्रकाशित: (2009)
• Применение модели Марковица для оценки конкурентоспособности портфеля продукции; Прогрессивные технологии и экономика в машиностроении
  द्वारा: Асанов Ю. А.
  प्रकाशित: (2002)