Задача смешанного линейного программирования для формирования оптимального портфеля по соотношению доходность к риску VAR

Задача смешанного линейного программирования для формирования оптимального портфеля по соотношению доходность к риску VAR

Бібліографічні деталі
Parent link:Перспективы развития фундаментальных наук=Prospects of Fundamental Sciences Development: сборник научных трудов XV Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Томск, 24-27 апреля 2018 г./ Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) ; под ред. И. А. Курзиной, Г. А. Вороновой.— , 2018
Т. 3 : Математика.— 2018.— [С. 70-72]
Автор: Малеева Е. А.
Співавтор: Национальный исследовательский Томский политехнический университет Инженерная школа ядерных технологий Отделение экспериментальной физики
Інші автори: Крицкий О. Л. Олег Леонидович (727)
Резюме:Заглавие с экрана
In this paper we consider a modification of the Markowitz model in which the variance was replaced with a value-at-risk (VaR). A new problem of portfolio optimization was formulated. It is shown that the problem can be solved as an integer-programming problem.
Опубліковано: 2018
Предмети:
электронный ресурс
труды учёных ТПУ
линейное программирование
формирование
портфель рисков
доходность
активы
модель Марковица
Онлайн доступ:http://earchive.tpu.ru/handle/11683/50849
Формат: Електронний ресурс Частина з книги
KOHA link:https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=627618
Опис
Резюме:Заглавие с экрана
In this paper we consider a modification of the Markowitz model in which the variance was replaced with a value-at-risk (VaR). A new problem of portfolio optimization was formulated. It is shown that the problem can be solved as an integer-programming problem.

Схожі ресурси