Выявление информированных сделок при высокочастотной торговле

Выявление информированных сделок при высокочастотной торговле

Bibliographic Details
Parent link:Перспективы развития фундаментальных наук=Prospects of Fundamental Sciences Development: сборник научных трудов XIV Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Томск, 25-28 апреля 2017 г./ Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) ; под ред. И. А. Курзиной, Г. А. Вороновой.— , 2017
Т. 3 : Математика.— 2017.— [С. 50-52]
Main Author: Кнутова М. С.
Corporate Author: Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) Физико-технический институт (ФТИ) Кафедра высшей математики и математической физики (ВММФ)
Other Authors: Крицкий О. Л. Олег Леонидович (727)
Summary:Заглавие с экрана
We propose a mathematical procedure for finding informed trades in high-frequency trading on different financial markets.We formulate criteria for detecting insider trades. These criteria were applied in practice to detect insider trading of Aeroflot shares.
Language:Russian
Published: 2017
Subjects:
труды учёных ТПУ
электронный ресурс
информированные трейдеры
инвесторы
фондовые биржи
котировки
высокочастотная торговля
Online Access:http://earchive.tpu.ru/handle/11683/41388
Format: Electronic Book Chapter
KOHA link:https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=622775

Similar Items

Similar Items