Выявление информированных сделок при высокочастотной торговле

Выявление информированных сделок при высокочастотной торговле

Bibliographic Details
Parent link:	Перспективы развития фундаментальных наук=Prospects of Fundamental Sciences Development: сборник научных трудов XIV Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Томск, 25-28 апреля 2017 г./ Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) ; под ред. И. А. Курзиной, Г. А. Вороновой.— , 2017 Т. 3 : Математика.— 2017.— [С. 50-52]
Main Author:	Кнутова М. С.
Corporate Author:	Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) Физико-технический институт (ФТИ) Кафедра высшей математики и математической физики (ВММФ)
Other Authors:	Крицкий О. Л. Олег Леонидович (727)
Summary:	Заглавие с экрана We propose a mathematical procedure for finding informed trades in high-frequency trading on different financial markets.We formulate criteria for detecting insider trades. These criteria were applied in practice to detect insider trading of Aeroflot shares.
Published:	2017
Subjects:	труды учёных ТПУ электронный ресурс информированные трейдеры инвесторы фондовые биржи котировки высокочастотная торговля
Online Access:	http://earchive.tpu.ru/handle/11683/41388
Format:	Electronic Book Chapter
KOHA link:	https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=622775

Internet

http://earchive.tpu.ru/handle/11683/41388