Статистическое исследование пассивного управления портфелем рисковых ценных бумаг; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 3 : Математика

Bibliografische gegevens
Parent link:Перспективы развития фундаментальных наук=Prospects of Fundamental Sciences Development: сборник научных трудов XIV Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Томск, 25-28 апреля 2017 г./ Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) ; под ред. И. А. Курзиной, Г. А. Вороновой.— , 2017
Т. 3 : Математика.— 2017.— [С. 47-49]
Hoofdauteur: Кнутова М. С.
Coauteur: Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) Физико-технический институт (ФТИ) Кафедра высшей математики и математической физики (ВММФ)
Andere auteurs: Крицкий О. Л. Олег Леонидович (научный руководитель)
Samenvatting:Заглавие с экрана
In this paper we consider the problem of creating the optimal investment portfolio. We reveal the concept of the securities portfolio and highlight the most significant parameters of its management.We prove the need of diversification. We implement classical Markowitz portfolio theory. Also we consider the features of passive portfolio management.
Taal:Russisch
Gepubliceerd in: 2017
Onderwerpen:
Online toegang:http://earchive.tpu.ru/handle/11683/41387
Formaat: MixedMaterials Elektronisch Hoofdstuk
KOHA link:https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=622774

MARC

LEADER 00000naa2a2200000 4500
001 622774
005 20231101133229.0
035 |a (RuTPU)RU\TPU\conf\21590 
035 |a RU\TPU\conf\21589 
090 |a 622774 
100 |a 20170710d2017 k y0rusy50 ca 
101 0 |a rus  |d eng 
102 |a RU 
105 |a y z 100zy 
135 |a drcn ---uucaa 
181 0 |a i  
182 0 |a b 
200 1 |a Статистическое исследование пассивного управления портфелем рисковых ценных бумаг  |d Statistical study of passive portfolio management of risky assets  |f М. С. Кнутова  |g науч. рук. О. Л. Крицкий 
203 |a Текст  |c электронный 
230 |a 1 компьютерный файл (pdf; 172 Kb) 
300 |a Заглавие с экрана 
320 |a [Библиогр.: с. 49 (5 назв.)] 
330 |a In this paper we consider the problem of creating the optimal investment portfolio. We reveal the concept of the securities portfolio and highlight the most significant parameters of its management.We prove the need of diversification. We implement classical Markowitz portfolio theory. Also we consider the features of passive portfolio management. 
461 1 |0 (RuTPU)RU\TPU\conf\21388  |t Перспективы развития фундаментальных наук  |l Prospects of Fundamental Sciences Development  |o сборник научных трудов XIV Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Томск, 25-28 апреля 2017 г.  |o в 7 т.  |f Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) ; под ред. И. А. Курзиной, Г. А. Вороновой  |d 2017 
463 1 |0 (RuTPU)RU\TPU\conf\21391  |t Т. 3 : Математика  |v [С. 47-49]  |d 2017 
510 1 |a Statistical study of passive portfolio management of risky assets  |z eng 
610 1 |a труды учёных ТПУ 
610 1 |a электронный ресурс 
610 1 |a инвестиционный портфель 
610 1 |a инвестирование 
610 1 |a инвестиционные риски 
610 1 |a ценные бумаги 
610 1 |a доходность 
700 1 |a Кнутова  |b М. С. 
702 1 |a Крицкий  |b О. Л.  |c математик  |c доцент Томского политехнического университета, кандидат физико-математических наук  |f 1976-  |g Олег Леонидович  |2 stltpush  |4 727 
712 0 2 |a Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)  |b Физико-технический институт (ФТИ)  |b Кафедра высшей математики и математической физики (ВММФ)  |h 139  |2 stltpush  |3 (RuTPU)RU\TPU\col\18727 
801 2 |a RU  |b 63413507  |c 20170718  |g RCR 
856 4 |u http://earchive.tpu.ru/handle/11683/41387 
942 |c BK