Статистическое исследование пассивного управления портфелем рисковых ценных бумаг; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 3 : Математика
| Parent link: | Перспективы развития фундаментальных наук=Prospects of Fundamental Sciences Development: сборник научных трудов XIV Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Томск, 25-28 апреля 2017 г./ Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) ; под ред. И. А. Курзиной, Г. А. Вороновой.— , 2017 Т. 3 : Математика.— 2017.— [С. 47-49] |
|---|---|
| Hoofdauteur: | |
| Coauteur: | |
| Andere auteurs: | |
| Samenvatting: | Заглавие с экрана In this paper we consider the problem of creating the optimal investment portfolio. We reveal the concept of the securities portfolio and highlight the most significant parameters of its management.We prove the need of diversification. We implement classical Markowitz portfolio theory. Also we consider the features of passive portfolio management. |
| Taal: | Russisch |
| Gepubliceerd in: |
2017
|
| Onderwerpen: | |
| Online toegang: | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/41387 |
| Formaat: | MixedMaterials Elektronisch Hoofdstuk |
| KOHA link: | https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=622774 |
MARC
| LEADER | 00000naa2a2200000 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 622774 | ||
| 005 | 20231101133229.0 | ||
| 035 | |a (RuTPU)RU\TPU\conf\21590 | ||
| 035 | |a RU\TPU\conf\21589 | ||
| 090 | |a 622774 | ||
| 100 | |a 20170710d2017 k y0rusy50 ca | ||
| 101 | 0 | |a rus |d eng | |
| 102 | |a RU | ||
| 105 | |a y z 100zy | ||
| 135 | |a drcn ---uucaa | ||
| 181 | 0 | |a i | |
| 182 | 0 | |a b | |
| 200 | 1 | |a Статистическое исследование пассивного управления портфелем рисковых ценных бумаг |d Statistical study of passive portfolio management of risky assets |f М. С. Кнутова |g науч. рук. О. Л. Крицкий | |
| 203 | |a Текст |c электронный | ||
| 230 | |a 1 компьютерный файл (pdf; 172 Kb) | ||
| 300 | |a Заглавие с экрана | ||
| 320 | |a [Библиогр.: с. 49 (5 назв.)] | ||
| 330 | |a In this paper we consider the problem of creating the optimal investment portfolio. We reveal the concept of the securities portfolio and highlight the most significant parameters of its management.We prove the need of diversification. We implement classical Markowitz portfolio theory. Also we consider the features of passive portfolio management. | ||
| 461 | 1 | |0 (RuTPU)RU\TPU\conf\21388 |t Перспективы развития фундаментальных наук |l Prospects of Fundamental Sciences Development |o сборник научных трудов XIV Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Томск, 25-28 апреля 2017 г. |o в 7 т. |f Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) ; под ред. И. А. Курзиной, Г. А. Вороновой |d 2017 | |
| 463 | 1 | |0 (RuTPU)RU\TPU\conf\21391 |t Т. 3 : Математика |v [С. 47-49] |d 2017 | |
| 510 | 1 | |a Statistical study of passive portfolio management of risky assets |z eng | |
| 610 | 1 | |a труды учёных ТПУ | |
| 610 | 1 | |a электронный ресурс | |
| 610 | 1 | |a инвестиционный портфель | |
| 610 | 1 | |a инвестирование | |
| 610 | 1 | |a инвестиционные риски | |
| 610 | 1 | |a ценные бумаги | |
| 610 | 1 | |a доходность | |
| 700 | 1 | |a Кнутова |b М. С. | |
| 702 | 1 | |a Крицкий |b О. Л. |c математик |c доцент Томского политехнического университета, кандидат физико-математических наук |f 1976- |g Олег Леонидович |2 stltpush |4 727 | |
| 712 | 0 | 2 | |a Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) |b Физико-технический институт (ФТИ) |b Кафедра высшей математики и математической физики (ВММФ) |h 139 |2 stltpush |3 (RuTPU)RU\TPU\col\18727 |
| 801 | 2 | |a RU |b 63413507 |c 20170718 |g RCR | |
| 856 | 4 | |u http://earchive.tpu.ru/handle/11683/41387 | |
| 942 | |c BK | ||