Статистическое исследование пассивного управления портфелем рисковых ценных бумаг

Статистическое исследование пассивного управления портфелем рисковых ценных бумаг

Библиографические подробности
Источник:	Перспективы развития фундаментальных наук=Prospects of Fundamental Sciences Development: сборник научных трудов XIV Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Томск, 25-28 апреля 2017 г./ Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) ; под ред. И. А. Курзиной, Г. А. Вороновой.— , 2017 Т. 3 : Математика.— 2017.— [С. 47-49]
Главный автор:	Кнутова М. С.
Автор-организация:	Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) Физико-технический институт (ФТИ) Кафедра высшей математики и математической физики (ВММФ)
Другие авторы:	Крицкий О. Л. Олег Леонидович (727)
Примечания:	Заглавие с экрана In this paper we consider the problem of creating the optimal investment portfolio. We reveal the concept of the securities portfolio and highlight the most significant parameters of its management.We prove the need of diversification. We implement classical Markowitz portfolio theory. Also we consider the features of passive portfolio management.
Опубликовано:	2017
Предметы:	труды учёных ТПУ электронный ресурс инвестиционный портфель инвестирование инвестиционные риски ценные бумаги доходность
Online-ссылка:	http://earchive.tpu.ru/handle/11683/41387
Формат:	Электронный ресурс Статья
Запись в KOHA:	https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=622774

Internet

http://earchive.tpu.ru/handle/11683/41387