Статистическое исследование пассивного управления портфелем рисковых ценных бумаг

Статистическое исследование пассивного управления портфелем рисковых ценных бумаг

Detalhes bibliográficos
Parent link:Перспективы развития фундаментальных наук=Prospects of Fundamental Sciences Development: сборник научных трудов XIV Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Томск, 25-28 апреля 2017 г./ Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) ; под ред. И. А. Курзиной, Г. А. Вороновой.— , 2017
Т. 3 : Математика.— 2017.— [С. 47-49]
Autor principal: Кнутова М. С.
Autor Corporativo: Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) Физико-технический институт (ФТИ) Кафедра высшей математики и математической физики (ВММФ)
Outros Autores: Крицкий О. Л. Олег Леонидович (727)
Resumo:Заглавие с экрана
In this paper we consider the problem of creating the optimal investment portfolio. We reveal the concept of the securities portfolio and highlight the most significant parameters of its management.We prove the need of diversification. We implement classical Markowitz portfolio theory. Also we consider the features of passive portfolio management.
Publicado em: 2017
Assuntos:
труды учёных ТПУ
электронный ресурс
инвестиционный портфель
инвестирование
инвестиционные риски
ценные бумаги
доходность
Acesso em linha:http://earchive.tpu.ru/handle/11683/41387
Formato: Recurso Electrónico Capítulo de Livro
KOHA link:https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=622774
Descrição
Resumo:Заглавие с экрана
In this paper we consider the problem of creating the optimal investment portfolio. We reveal the concept of the securities portfolio and highlight the most significant parameters of its management.We prove the need of diversification. We implement classical Markowitz portfolio theory. Also we consider the features of passive portfolio management.

Registos relacionados