Оценка VaR валютного портфеля на основе факторной модели его компонент; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 3 : Математика

Оценка VaR валютного портфеля на основе факторной модели его компонент; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 3 : Математика

Bibliographic Details
Parent link:	Перспективы развития фундаментальных наук=Prospects of Fundamental Sciences Development: сборник научных трудов XIV Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Томск, 25-28 апреля 2017 г./ Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) ; под ред. И. А. Курзиной, Г. А. Вороновой.— , 2017 Т. 3 : Математика.— 2017.— [С. 35-37]
Main Author:	Загуменнова И. В.
Corporate Author:	Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) Физико-технический институт (ФТИ) Кафедра высшей математики и математической физики (ВММФ)
Other Authors:	Шинкеев М. Л. Михаил Леонидович (научный руководитель)
Summary:	Заглавие с экрана On the basis of the factor model, the distribution of density and function of the portfolio return are found. One-day VaR portfolio is defined. VaR estimates for a 10-day time horizon are made.
Language:	Russian
Published:	2017
Subjects:	труды учёных ТПУ электронный ресурс котировки валютные пары доходность метод Монте-Карло двухфакторный анализ
Online Access:	http://earchive.tpu.ru/handle/11683/41383
Format:	Electronic Book Chapter
KOHA link:	https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=622771

Similar Items

Оценка распределения доходности портфеля валютных пар на основе факторной модели его компонент; Физико-технические проблемы в науке, промышленности и медицине
by: Загуменнова И. В.
Published: (2016)

Определение арбитражных возможностей валютных пар и фьючерсов на данные валютные пары с разными сроками исполнения; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 3 : Математика
by: Даутбаева В. Р.
Published: (2017)

Оценка распределений приращений котировок валютных пар на основе факторной модели; Физико-технические проблемы в науке, промышленности и медицине
by: Загуменнова И. В.
Published: (2016)

Investigation of distribution of currency pairs using methods of faсtor analysis; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 3 : Математика
by: Zagumennova I. V.
Published: (2016)

Обнаружение статистически значимых скачков цен валютных пар и котировок нефти марки Brent при внутридневной; Перспективы развития фундаментальных наук
by: Даутбаева В. Р.
Published: (2015)

Detection of statistically significant jumps in the prices of currency pairs and price of Brent oil in intraday; Информационные технологии в науке, управлении, социальной сфере и медицине
by: Dautbayeva V. R.
Published: (2015)

Определение арбитражных возможностей валютных пар и фьючерсов на данные валютные пары с разными сроками исполнения; Молодежь и современные информационные технологии; Т. 1
by: Даутбаева В. Р.
Published: (2016)

Комбинаторная модель опционного портфеля; Финансовая аналитика: Проблемы и решения; № 25 (307)
by: Мицель А. А. Артур Александрович
Published: (2016)

Задача смешанного линейного программирования для формирования оптимального портфеля по соотношению доходность к риску VAR; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 3 : Математика
by: Малеева Е. А.
Published: (2018)

Многомерный риск портфеля ценных бумаг. Value-at-Risk. Метод Монте-Карло; Перспективы развития фундаментальных наук
by: Жиров И. В.
Published: (2012)

Азбука валютного дилинга
by: Суворов С. Г. Сергей Геннадьевич
Published: (СПБ, Изд-во СПбГУ, 1998)

Статистический подход формирования инвестиционного портфеля; Физико-технические проблемы в науке, промышленности и медицине
by: Фатьянова М. Э.
Published: (2016)

Метод статистических испытаний (Монте-Карло) и его реализация на цифровых вычислительных машинах
by: Бусленко Н. П. Николай Пантелеймонович
Published: (Москва, Физматгиз, 1961)

Валютное регулирование: учебное пособие для вузов/ В. И. Панченко: учебное пособие для вузов
by: Панченко В. И. Виктор Иванович
Published: (СПб., Троицкий мост, 2011)

Анализ результатов наблюдений. Разведочный анализ: пер. с англ.
by: Тьюки Дж. У. Джон У.
Published: (Москва, Мир, 1981)

Валютное регулирование: учебное пособие для вузов
by: Панченко В. И. Виктор Иванович
Published: (Санкт-Петербург, Троицкий мост, 2014)

Monte Carlo Simulation in Statistical Physics: an Introduction. With 42 Figures
by: Binder K. Kurt
Published: (Berlin, Springer, 1997)

Несмещенные оценки в методах Монте-Карло для интегральных уравнений
by: Хисамутдинов А. И. Альфред Ибрагимович
Published: (Новосибирск, ВЦ АН СССР, 1986)

Математические основы радиационного теплообмена
by: Махоткин О. А. Олег Александрович
Published: (Новосибирск, ВЦ СО АН СССР, 1988)

Методы Монте-Карло в статистической физике: пер. с англ.
Published: (Москва, Мир, 1982 )

Оценивание неопределенности измерений на основе трансформирования распределений с использованием моделирования по методу Монте-Карло; Измерительная техника; № 9
by: Кокс М.
Published: (2003)

Валютные операции: учебное пособие
by: Варламова Т. П.
Published: (Москва, Дашков и К, 2009)

Методы компьютерного эксперимента в теоретической физике: пер. с англ.
by: Хеерман Д. В. Дитер В.
Published: (Москва, Наука, 1990)

Алгоритмы Монте-Карло в ядерной геофизике
by: Хисамутдинов А. И. Альфред Ибрагимович
Published: (Новосибирск, Наука, 1985)

Методы и алгоритмы статистического моделирования: сборник научных трудов
Published: (Новосибирск, ВЦ СО АН СССР, 1983)

Решение задачи "первого выброса" модифицированным численным методом Монте-Карло; Проблемы прочности; № 6
by: Лабу М.
Published: (2003)

Техника валютных операций: учебное пособие
by: Бурлак Г. Н. Галина Николаевна
Published: (Москва, Вузовский учебник, 2008)

Формирование инвестиционного портфеля криптовалют методом Марковица; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 3 : Математика
by: Фокина Е. К.
Published: (2019)

Monte Carlo Methods; Vol.: 1. Basics
by: Kalos M. H. Malvin H.
Published: (New York, John Wiley, 1986)

Метод Монте-Карло и задачи переноса нейтронов: пер. с англ.
by: Спанье Дж.
Published: (Москва, Атомиздат, 1972)

Метод Монте-Карло
by: Соболь И. М. Илья Меерович
Published: (Москва, Наука, 1985)

Методы Монте-Карло в ядерной геофизике
by: Хисамутдинов А. И. Альфред Ибрагимович
Published: (Новосибирск, ВЦ СО АН СССР, 1983)

Проверка приложения метода Монте-Карло для спектрометрии излучения человека в эксперименте на крупных животных; Атомная энергия; Т. 99, вып. 1
Published: (2005)

Энергетическое и пространственное разрешение сцинтилляционного детектора большого объма; Приборы и техника эксперимента; № 3
by: Смирнов О. Ю.
Published: (2003)

Исследование неупорядоченной антиферромагнитной модели Изинга с эффектами случайных магнитных полей; Известия вузов. Физика; Т. 47, № 5
by: Бородихин В. Н.
Published: (2004)

Моделирование процесса инжекции позитронов от радиоизотопного источника в индукционном циклическом ускорителе; Фундаментальные исследования; № 6, ч. 4
Published: (2013)

Statistical estimates of time distribution of the monostatic sodar signal intensity; Proceedings of SPIE; Vol. 10035 : Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics
Published: (2016)

Simulation of the X-Ray Beam Absorption by the ABS-Plastic Filled with Different Metallic Additives; Journal of Physics: Conference Series; Vol. 769 : PhysicA.SPb
Published: (2016)

Валютные операции: учебное пособие
by: Варламова Т. П. Татьяна Петровна
Published: (Москва, Дашков и К, 2010)

Оценка параметров критичности реакторов методом Монте- Карло
by: Золотухин В. Г. Валерий Григорьевич
Published: (Москва, Энергоатомиздат, 1984)