Оценка VaR валютного портфеля на основе факторной модели его компонент

Оценка VaR валютного портфеля на основе факторной модели его компонент

Bibliographic Details
Parent link:	Перспективы развития фундаментальных наук=Prospects of Fundamental Sciences Development: сборник научных трудов XIV Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Томск, 25-28 апреля 2017 г./ Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) ; под ред. И. А. Курзиной, Г. А. Вороновой.— , 2017 Т. 3 : Математика.— 2017.— [С. 35-37]
Main Author:	Загуменнова И. В.
Corporate Author:	Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) Физико-технический институт (ФТИ) Кафедра высшей математики и математической физики (ВММФ)
Other Authors:	Шинкеев М. Л. Михаил Леонидович (727)
Summary:	Заглавие с экрана On the basis of the factor model, the distribution of density and function of the portfolio return are found. One-day VaR portfolio is defined. VaR estimates for a 10-day time horizon are made.
Published:	2017
Subjects:	труды учёных ТПУ электронный ресурс котировки валютные пары доходность метод Монте-Карло двухфакторный анализ
Online Access:	http://earchive.tpu.ru/handle/11683/41383
Format:	Electronic Book Chapter
KOHA link:	https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=622771

Similar Items

Оценка распределения доходности портфеля валютных пар на основе факторной модели его компонент
by: Загуменнова И. В.
Published: (2016)

Оценка распределений приращений котировок валютных пар на основе факторной модели
by: Загуменнова И. В.
Published: (2016)

Определение арбитражных возможностей валютных пар и фьючерсов на данные валютные пары с разными сроками исполнения
by: Даутбаева В. Р.
Published: (2017)

Investigation of distribution of currency pairs using methods of faсtor analysis
by: Zagumennova I. V.
Published: (2016)

Detection of statistically significant jumps in the prices of currency pairs and price of Brent oil in intraday
by: Dautbayeva V. R.
Published: (2015)

Обнаружение статистически значимых скачков цен валютных пар и котировок нефти марки Brent при внутридневной
by: Даутбаева В. Р.
Published: (2015)

Определение арбитражных возможностей валютных пар и фьючерсов на данные валютные пары с разными сроками исполнения
by: Даутбаева В. Р.
Published: (2016)

Комбинаторная модель опционного портфеля
by: Мицель А. А. Артур Александрович
Published: (2016)

Статистический подход формирования инвестиционного портфеля
by: Фатьянова М. Э.
Published: (2016)

Многомерный риск портфеля ценных бумаг. Value-at-Risk. Метод Монте-Карло
by: Жиров И. В.
Published: (2012)

Задача смешанного линейного программирования для формирования оптимального портфеля по соотношению доходность к риску VAR
by: Малеева Е. А.
Published: (2018)

Валютное регулирование: учебное пособие для вузов/ В. И. Панченко учебное пособие для вузов
by: Панченко В. И. Виктор Иванович
Published: (СПб., Троицкий мост, 2011)

Monte Carlo Simulation in Statistical Physics an Introduction. With 42 Figures
by: Binder K. Kurt
Published: (Berlin, Springer, 1997)

Исследование неупорядоченной антиферромагнитной модели Изинга с эффектами случайных магнитных полей
by: Бородихин В. Н.
Published: (2004)

Валютное регулирование учебное пособие для вузов
by: Панченко В. И. Виктор Иванович
Published: (Санкт-Петербург, Троицкий мост, 2014)

Метод статистических испытаний (Монте-Карло) и его реализация на цифровых вычислительных машинах
by: Бусленко Н. П. Николай Пантелеймонович
Published: (Москва, Физматгиз, 1961)

Несмещенные оценки в методах Монте-Карло для интегральных уравнений
by: Хисамутдинов А. И. Альфред Ибрагимович
Published: (Новосибирск, ВЦ АН СССР, 1986)

Методы Монте-Карло в статистической физике пер. с англ.
Published: (Москва, Мир, 1982 )

Математические основы радиационного теплообмена
by: Махоткин О. А. Олег Александрович
Published: (Новосибирск, ВЦ СО АН СССР, 1988)

Оценивание неопределенности измерений на основе трансформирования распределений с использованием моделирования по методу Монте-Карло
by: Кокс М.
Published: (2003)

Неадиабатическое взаимодействие акустических фононов со спинами S= 1/2 в двумерной модели Гейзенберга
by: Аплеснин С. С.
Published: (2003)

Азбука валютного дилинга
by: Суворов С. Г. Сергей Геннадьевич
Published: (СПБ, Изд-во СПбГУ, 1998)

Эконометрическое моделирование учебник для вузов
by: Катаргин Н. В.
Published: (Санкт-Петербург, Лань, 2023)

Методы компьютерного эксперимента в теоретической физике пер. с англ.
by: Хеерман Д. В. Дитер В.
Published: (Москва, Наука, 1990)

Валютные операции учебное пособие
by: Варламова Т. П.
Published: (Москва, Дашков и К, 2009)

Компьютерное моделирование нанотехнологий, наноматериалов и наноструктур: моделирование наносистем методами молекулярной динамики курс лекций
by: Юрчук С. Ю.
Published: (Москва, МИСИС, 2013)

Стохастические и детерминированные модели и методы анализа добычи нефти и газа
by: Садуллаев Р. Рахматулло
Published: (Ташкент, Фан, 1989)

Экономико-математическое моделирование
by: Катаргин Н. В.
Published: (Санкт-Петербург, Лань, 2022)

Методы и алгоритмы статистического моделирования сборник научных трудов
Published: (Новосибирск, ВЦ СО АН СССР, 1983)

Алгоритмы Монте-Карло в ядерной геофизике
by: Хисамутдинов А. И. Альфред Ибрагимович
Published: (Новосибирск, Наука, 1985)

Решение задачи "первого выброса" модифицированным численным методом Монте-Карло
by: Лабу М.
Published: (2003)

Валютные операции коммерческих банков
by: Тарасова А. Ю.
Published: (Москва, Финансовый университет, 2019)

Статистические решёточные модели процессов при взаимодействии атомно-молекулярных потоков с поверхностью твёрдого тела
by: Лепехина Н. В. Надежда Владимировна
Published: (2003)

Нестационарные модели мореходности судов учебное пособие для вузов
by: Нечаев Ю. И.
Published: (Санкт-Петербург, Лань, 2025)

Анализ результатов наблюдений. Разведочный анализ пер. с англ.
by: Тьюки Дж. У. Джон У.
Published: (Москва, Мир, 1981)

Техника валютных операций учебное пособие
by: Бурлак Г. Н. Галина Николаевна
Published: (Москва, Вузовский учебник, 2008)

Метод Монте-Карло и задачи переноса нейтронов пер. с англ.
by: Спанье Дж.
Published: (Москва, Атомиздат, 1972)

Monte Carlo Methods
by: Kalos M. H. Malvin H.
Published: (New York, John Wiley, 1986)

Методы Монте-Карло в ядерной геофизике
by: Хисамутдинов А. И. Альфред Ибрагимович
Published: (Новосибирск, ВЦ СО АН СССР, 1983)

Метод Монте-Карло
by: Соболь И. М. Илья Меерович
Published: (Москва, Наука, 1985)